Opties Terug naar discussie overzicht

Risico?

1. [verwijderd] 30 mei 2006 11:02

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Een aantal call opties (gelijke waarde) van augustus zijn minder waard dan die van juli. Als ik nu die van augustus koop en die van juli verkoop, dan maak ik toch altijd winst mits ik ze laat lopen tot de uitoefendatum of vergis ik me hierin?
   
   Hans
2. [verwijderd] 30 mei 2006 22:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Hou je er rekening mee dat je (waarschijnlijk)moet kopen voor de laadprijs en moet verkopen voor de biedprijs. Ook transactiekosten, zowel voor het openen als het sluiten moet je mee nemen in de berekening.
3. [verwijderd] 31 mei 2006 07:37

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik heb daar rekening mee gehouden en een combinatieorder gegeven. Totale winst per optie 100 Euro.
   
   Hans
4. [verwijderd] 31 mei 2006 12:33

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wat heb je gekocht, want het lijkt mij eigelijk niet mogelijk. Met een negatieve investering (100 euro overhouden) geen enkel risico lopen.
   
   Ben wel benieuwd.
5. [verwijderd] 31 mei 2006 12:37

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Hansbus schreef:

   Een aantal call opties (gelijke waarde) van augustus zijn minder waard dan die van juli. Als ik nu die van augustus koop en die van juli verkoop, dan maak ik toch altijd winst mits ik ze laat lopen tot de uitoefendatum of vergis ik me hierin?
   

   Jij vergist je hierin, ik weet niet over welke calls jij het hebt, maar het met een aan zekerheid grenzende kans is er namelijk een hele goede reden (dividend) voor. Zelfs als er geen reden voor is is er geen enkele garantie en kun je nog altijd verlies maken op zo'n trade.
   
   mvg
   Wilco
6. [verwijderd] 31 mei 2006 12:51

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Kijk naar de opties jul 415 en aug 415. Het verschil is nu minder dan 1 Euro. Als de optie 415 afloopt heeft de aug 415 nog waarde. De eerste heb ik geschreven en de tweede verkocht. Je moet ze natuurlijk wel als een combinatieorder opgeven zodat beide voor 21 juli(de experatiedatum van de eerste) verkocht worden. Los verkopen en terugkopen is ook mogelijk maar het risico met de geschreven optie wordt dan erg groot. Je speelt in op het verlies in tijdswaarde.(bij Binck in de optiematrix vind je een erg overzicht)
   
   Hans
7. [verwijderd] 1 juni 2006 00:42

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ben benieuwd of dit werkt, maar ik heb toch het idee dat deze constructie alleen werkt opgezet rond de huidige koers. 415 ligt denk ik te ver van 440 af.
   
   
8. [verwijderd] 1 juni 2006 13:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Hansbus schreef:

   Kijk naar de opties jul 415 en aug 415. Het verschil is nu minder dan 1 Euro. Als de optie 415 afloopt heeft de aug 415 nog waarde.

   Jij doet alsof je de juli optie 'gratis' terug kunt kopen. Het is uiteraard nog maar zeer de vraag of dat zo is. De bulk van de waarde van de optie wordt bepaald door intrinsieke waarde. De futurewaarde van juli en augustus scheelt enkele punten (dividend en rente effecten) daardoor lijkt de verwachtingswaarde in de augustus opties klein, maar dat is schijn. Dat kun je ook zien aan de put prijzen.
   
   Zelfs als de prijzen werkelijk nauwelijks verschillen, betekent dat niet dat je er geld aan verdient. Als de onzekerheid nu groot is is de verzekering (optie) duur. Over een maand kan de wereld er heel anders uit zien en kan de waarde van de verzekering veel lager zijn. Dit effect kan, met name bij individuele fondsen, soms zeer groot zijn.
   
   mvg
   Wilco
   
   
9. [verwijderd] 1 juni 2006 16:44

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Van "gratis" terugkopen is geen sprake. Bij index opties blijft er altijd tijdswaarde staan. kijk maar naar de juni opties AEX. Ik moet tevreden zijn met enkele euro's per combinatie. Afhankelijk van de hoeveelheid opties kan je dan winst maken. Aangezien ik door mijn eerste combinatieorder(time-spread) al winst gemaakt heb, denk ik dat alleen bij een zeer grote sprong van de AEX (minimaal 100 punten omhoog of omlaag) geen winst meer op de combinatie zal maken. Dan blijft mijn winst het bedrag wat ik initieel ontvangen heb. Ik heb echter een doorlopende combinatieopdracht lopen met een minimum limiet. Indien deze limiet bereikt wordt zal de geschreven optie teruggekocht worden en de gekochte optie verkocht. Normaal kost de eerste combinatieorder geld maar in dit geval niet.
   
   mvg
   
   Hans
   
10. [verwijderd] 5 augustus 2006 12:32

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Hmmm vreemd inderdaad,
    
    kijk eens naar de Calls AEX 400 van maart 2007(67,05) en juni 2007 (65,95).
    Ergens moet er een adder onder het gras zitten!
11. [verwijderd] 13 augustus 2006 11:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Zou het niet kunnen dat deze opties in maart 2007, op het moment dat de eerste expireert, wel eens 2 of meer euro van elkaar verschillen, naar gelang de stand van de AEX (hoger). Dan moet je op dat moment bijbetalen! Kik maar naar de mrt 360 en juni 360. Die verschillen nu(bied en laat meegenomen) 2,35 euro. Aan de andere kant: als de aex in maart onder de 400 expireert, kun je ook nog de tijdwaarde van de juno 400 opsnuiven!
12. Hans17 20 augustus 2006 08:17

    auteur info

    • Hans17

      Lid sinds: 06 okt 2000

      Laatste bezoek: 10 okt 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 19

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 44

    Deze actie heeft mij de afgelopen maand genoeg opgeleverd. Het werkt dus wel.
    
    Hans