Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

02-06-06 sluiten boven de 450

1. [verwijderd] 3 juni 2006 08:22

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   jvdlow schreef:

   Met zoveel volatiliteit - lees premie - in de opties lijkt me dit op dit moment niet zo'n beste strategie. Het moet dan wel erg tekeer gaan wil het iets opleveren. Die beweging is wel waarschijnlijker nu de volatiliteit hoog is, dat wel.
   

   tussen 15.15 en 15.30 op vrijdag een straddle in weekopties die expireren diezelfde vrijdag?
   als de aex bijv op 450 staat, 100 puts 450 (30-40 cent) en 100 calls 450 (3-40 cent), je laat 1 serietje waardeloos aflopen en op de andere serie heb je een beweging nodig van 1 punt war toch vaker wel zo is dan niet zo is? Graag uw reactie.
2. [verwijderd] 3 juni 2006 12:14

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   niettezuinig schreef:

   [quote=jvdlow]
   Met zoveel volatiliteit - lees premie - in de opties lijkt me dit op dit moment niet zo'n beste strategie. Het moet dan wel erg tekeer gaan wil het iets opleveren. Die beweging is wel waarschijnlijker nu de volatiliteit hoog is, dat wel.
   [/quote]
   tussen 15.15 en 15.30 op vrijdag een straddle in weekopties die expireren diezelfde vrijdag?
   als de aex bijv op 450 staat, 100 puts 450 (30-40 cent) en 100 calls 450 (3-40 cent), je laat 1 serietje waardeloos aflopen en op de andere serie heb je een beweging nodig van 1 punt war toch vaker wel zo is dan niet zo is? Graag uw reactie.
   

   lijkt me een goed idee ik doe met je mee alleen koop ik er geen 100..
   
   ik kocht donderdagmiddag ax1 calls tegen 0.35 vrijdagochtend verkocht rond de 1.05 had meer kunnen zijn maar ik heb iets te lang gewacht maar toch 200% winst.
   
   misschien dat we een aparte thread kunnen openen over jouw idee
   
   gr Frank
3. handyman6 3 juni 2006 15:22

   auteur info

   • handyman6

     Lid sinds: 22 okt 2004

     Laatste bezoek: 21 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4812

     Gegeven: 13495

   •    Aantal posts: 21.512

   IK zei het al:vrijdag ,can't trust that day-H6
4. [verwijderd] 3 juni 2006 16:08

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik zie in die put (442,50) helemaal geen transactie boven de 2 euro, hij moet toch wel op 5 bieden gestaan hebben ? Als IB morgenmiddag weer in de lucht is wil ik de intraday grafiek even zien, inclusief bid/ask.
   
   www.aex.nl/scripts/marktinfo/OptieFra...
   
5. [verwijderd] 3 juni 2006 16:34

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik zie hier 3 varianten:
   
   1. Weekopties die diezelfde vrijdag aflopen
   2. Weekopties die de volgende vrijdag aflopen
   3. Opties voor de volgende maand
   
   Variant 1: niettezuining zette een straddle op die meen ik 0.50 kostte. Calls 445 rond 14:00 uur gekocht bij AEX 442. Puts 442.5 gekocht rond 14:30 bij AEX 444. Dat is al 2 punten beweging voordat expiratie begon. Ziet u het probleem?
   
   Variant 2: geen zin om uit te rekenen.
   
   Variant 3: ik neem de juni opties tegen slotkoersen / AEX ca. 439 (nog 2 weken looptijd is dus geen maand). Straddle: call juni 442.5 / put juni 437.5. Kosten: 10.00 ! Nu gaat het 5 punten omhoog bewegen tijdens de expiratie (best veel). Waarde bij benadering na weekexpiratie(afgezien van tijdswaarde die eruit loopt en verandering volatiliteit) gelijk aan call 437.5 en put 432.5 tegen slot vrijdag = 11.25. Uw winst: 1.25
   
   U verdient dus 1.25 op een investering van 10.00. Beweegt het niet, verliest u mogelijk wat geld (tijdswaarde). Nam u opties met een resterende looptijd van een maand dan kostte het u nog meer.
   
   Met de investering van 0.50 had u een leuke return. Het risico was alleen dat de expiratie tussen de spread plaatsvond. Bovendien kocht u de opties op gunstige (verschillende) tijdstippen.
   
   Prove me wrong. U kunt ook een model opzetten met een waardering voor opties (Black & Scholes of zo). En dan kunt u precies uitrekenen hoeveel beweging nodig is voor een leuk rendement.
6. [verwijderd] 3 juni 2006 17:00

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   jaap_10 schreef:

   Ik zie in die put (442,50) helemaal geen transactie boven de 2 euro, hij moet toch wel op 5 bieden gestaan hebben ? Als IB morgenmiddag weer in de lucht is wil ik de intraday grafiek even zien, inclusief bid/ask.
   
   www.aex.nl/scripts/marktinfo/OptieFra...
   
   

   heb ze verkocht voor 2 euro = hoogste koers, als ik ze niet had verhandeld waren ze verrekend en had ik er meer voor gekregen, maar ik dacht stel dat er om 15.50 in de vs een snel aggressief herstel komt dat wordt de afrekenprij lager dan 2 euro, vandaar
   Overigens zou mijn plan zijn, maar ik weet dus niet of het kan, om enkele minuten voor 15.30 uur puts en call op dezelfde uitoefenprijs te kopen, dus niet zoals ik nu gedaan heb