Technische Analyse Terug naar discussie overzicht

Voor Willem

1. [verwijderd] 4 augustus 2009 12:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Op de AEX. Maar ik denk dat je daarom betere resultaten behaalt op opties omdat de SupterTrend de Vola gebruikt. De Vola steeg gisteren en vandaag met 6% en dat zou je terug moeten zien op het Kompas
   
   Dat was de reden dat ik het Kompas maakte omdat ik de parameters wou optimaliseren en testen en dat kan alleen als je de indicator helemaal sloopt in kleine bewerkbare brokjes.
   
   www.iex.nl/Stocks/stocks_detail.asp?i...
2. trudiesturbo 4 augustus 2009 13:29

   auteur info

   • trudiesturbo

     Lid sinds: 04 mrt 2002

     Laatste bezoek: 01 feb 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 171

   Kapitein van de Ark Noach schreef
   Dat kompas is eigenlijk een afgevlakte SuperTrend indicator
   
   op welke gegevens heb je dan de supertrend staan
   
   nee ik bedoel x-factor
   en de periode
3. [verwijderd] 4 augustus 2009 14:42

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   print.chartnet.nl/Show.cgi?Img=07D4CA...
   
   op de titelbalk staan de para maar ook in de backtest: 20 dus met een multiplyer van 3
   
   TruRan=(Average[1](AverageTrueRange[20](MedianPrice)) ) * 3
   
   HiLimit= highest[20](High) - TruRan
   LoLimit=lowest[20](Low) + TruRan
   
   IF Close > HiLimit then
   TtT=HiLimit
   else
   TtT=LoLimit
   endif
   
   Slow=EndPointAverage[20](TtT)
4. [verwijderd] 4 augustus 2009 15:51

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Zat een beetje te spelen met de BackTest te proberen of ik net als GoldMan een algoritme kan vinden om de markt te verslaan en ineens.
   En zie daar een Winst Faktor van bijna 3 met alleen longposities.
   
   rem 0=Zondag 1= Maandag 2=Dinsdag 3=Woensdag 4=Donderdag 5=Vrijdag 6=Zaterdag
   rem L1=DayOfWeek=2 or DayOfWeek=3
   rem OL = L1 and Not LongOnMarket
   OL = Not LongOnMarket
   OP= Time > 110000 and Time <170000
   OQ=DClose(0) > DOpen(0)
   
   if OL and OQ and OP then
   Buy 5000 SHARES AT Market ThisBarOnClose
   endif
   
   if LongOnMarket then
   Sell AT Market TomorrowOpen
   endif
   
   

   Bijlage:
5. trudiesturbo 4 augustus 2009 17:06

   auteur info

   • trudiesturbo

     Lid sinds: 04 mrt 2002

     Laatste bezoek: 01 feb 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 171

   Kapitein van de Ark Noach schreef:
   
   Slow=EndPointAverage[20](TtT)
   
   krijg een foutmelding slow is een onbekende
   dus kan deze niet laden.
   
   goldman werkt wel goed.
   
   uitgestopt op 3.40 euro
6. [verwijderd] 4 augustus 2009 17:18

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ben ook uitgestopt met een verlies had de speeder limited 290 45 x hefboom.
   
   Je kan ook kunnen sluiten als de koers boven de grijze lijn komt.
   
   Onderstaand de code
   parameters haal je weg
   het is een indcicator overigens. Dus bij koers dan toevoegen de naam van de indicator

   Bijlage:
7. [verwijderd] 4 augustus 2009 17:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   IBX=IntradayBarIndex
   
   if IBX >= -1 then
   
   FOR i = 0 TO IBX DO
   OKH = High[i]
   OKL = Low[i]
   NEXT
   else
   OKH = High[0]
   OKL = Low[0]
   endif
   
   TruRan=(Average[1](AverageTrueRange[20](MedianPrice)) ) * 3
   
   HiLimit= highest[20](High) - TruRan
   LoLimit=lowest[20](Low) + TruRan
   
   IF Close > HiLimit then
   TtT=HiLimit
   else
   TtT=LoLimit
   endif
   
   Slow=EndPointAverage[20](TtT)
   
   rem defineer de grafiek volgens het Bartjes Systeem
   
   return OKH coloured(143,188,143) as "FirstBarHigh",OKL coloured(85,107,47) as "FirstBarLow", Slow coloured(112,128,144) as "KomPas"
   
8. [verwijderd] 4 augustus 2009 17:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Rem Oeps maak er nu een zooitje van. Was geen indicator maar een BackTest nog maar een keer dan BackTest Kompas:
   Rem nu nog optimaliseren he
   Rem elke regel welke met Rem begint kan je weglaten
   
   TruRan=(Average[1](AverageTrueRange[20](MedianPrice)) ) * 3
   
   HiLimit= highest[20](High) - TruRan
   LoLimit=lowest[20](Low) + TruRan
   
   IF Close > HiLimit then
   TtT=HiLimit
   else
   TtT=LoLimit
   endif
   
   Slow=EndPointAverage[20](TtT)
   
   If Close Crosses Over Slow then
   BUY 1000 Shares At Market NextBarOpen
   EndIf
   
   If Close Crosses Under Slow then
   SELLSHORT 1000 Shares At Market NextBarOpen
   EndIf
   
   If ShortOnMarket then
   ExitShort AT MARKET TodayOnClose
   Elsif LongOnMarket then
   Sell AT MARKET TodayOnClose
   endif
   
   
9. trudiesturbo 4 augustus 2009 17:37

   auteur info

   • trudiesturbo

     Lid sinds: 04 mrt 2002

     Laatste bezoek: 01 feb 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 171

   Kapitein van de Ark Noach schreef:
   
   Onderstaand de code
   parameters haal je weg
   het is een indcicator overigens. Dus bij koers dan toevoegen de naam van de indicator
   
   ja het werkt,is deze zo gemaakt dat je kompas kan optimaliseren
10. [verwijderd] 4 augustus 2009 17:41

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Kijk als je deze regel vervangt door deze op het plaatje gaat je resultaat met 0.6 punt omhoog. Zijn vaak hele kleine dingetjes waardoor je betere trades krijgt. Leer gewoon die BackTest lezen regel voor regel is echt zo moeilijk als je weet wat er staat en waarom dan wordt het veel eenvoudiger.
    
    dus vervang
    Slow=EndPointAverage[20](TtT)
    door
    Slow=WilderAverage(TtT)[20]
    
    vervolgens ga je alle parameters dus overal waar getallen staan optimaliseren.
    
    Maar belangrijk is de combinatie tussen de laagjes. Als je het niet begrijpt dan licht het wel toe.
    
    Geef eerlijk toe dat ik code van anderen niet te lezen vind is echt abcadabra

    Bijlage:
11. [verwijderd] 4 augustus 2009 17:46

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Kijk heb bijvoorbeeld een indicator gemaakt die op elke tijdframe het aantal bars aangeeft.
    Vervolgens kan je de parameters dynamisch maken door eerst af te vangen op welk tijdframe je werkt en dan goede parameters instellen. Zijn vaak hele simpele scripts waardoor je enorm veel werk bespaart.
    
    X=IntradayBarIndex
    
    return X coloured(0,0,255) as "Aantal Bars"
    
    Dus eigenlijk zou bovenstaande regel moeten worden:
    Slow=EndPointAverage[20 *X](TtT)
    
    Waarbij X het aantal Bars is per TimeFrame x de multipleyer (vroeger standaard 20)
    
    print.chartnet.nl/Show.cgi?Img=47B548...
12. trudiesturbo 4 augustus 2009 18:35

    auteur info

    • trudiesturbo

      Lid sinds: 04 mrt 2002

      Laatste bezoek: 01 feb 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 171

    Kapitein van de Ark Noach schreef:
    
    Ben ook uitgestopt met een verlies had de speeder limited 290 45 x hefboom
    
    de koers is toch niet boven 290 geweest
13. [verwijderd] 4 augustus 2009 19:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Bij het OBS systeem bepaal je de stop zelf. Short dan is de stop de FirstBarHigh en Long de FirstBarLow. Je kan ook de stop plaatsen op het Kompas of als je Long zit op de FirstBarHigh en op shortposties op de FirstLow.
    
    Is gewoon een afspraak welke je van te voren maakt je weet dan altijd wat je maximaal verlies is.
    
    In dit geval had ik gezien het bedrag 1000 x .41 beter kunnen blijven zitten.
    
    Bepalen waar je uitstapt is een vaste routine voorkomt dat je wordt afgeslacht.
    
    Probleem met dat OBS is dat je nooit van te voren weet of het winstgevende dag is. Heb je pech dan maak je een hoop kleine verliezen voordat de klapper komt.
    
    
14. trudiesturbo 4 augustus 2009 19:11

    auteur info

    • trudiesturbo

      Lid sinds: 04 mrt 2002

      Laatste bezoek: 01 feb 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 171

    oke
    ik begrijp je uitgangspunten ik had dezelfde gedachte daardoor had een stop geplaats zo,
    dat ik uit de kosten kwam.
    het is ook maar een leer proces.
    
15. [verwijderd] 4 augustus 2009 19:25

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dat Kompas zou je ook als een soort glijdende stop (zeg maar een Parabolic Sar)kunnen gebruiken. Zolang deze boven of onder je koers blijf je zitten kruist die dan kap je gelijk af. Draait die weer dan loop je elke keer gewoon mee. Willem had dat een keer uitgezocht had wel meer goede ideeën die Willem.
    
    Bekijk het maar eens een paar dagen hoe OBS zich houdt. Anders optimaliseer je het KomPas tot je de betere trades hebt. Je krijgt dan minder trades dus minder kleine verliezen maar soms mis je dan ook een grotere winst. Echt hoog scoort OBS niet dat is een nadeel.
    
    De kosten zijn laag als je met speeders limited werkt een tientje in en er der weer uit. Maar heb je een klapper en zit je met een hefboom van 45 dan is gelijk kassa. Is echt proberen de kleine verliezen door te komen kan gebeuren dat je 10 op een rij aan je broek krijgt dan moet je doorzetten of opgeven.
16. trudiesturbo 4 augustus 2009 20:00

    auteur info

    • trudiesturbo

      Lid sinds: 04 mrt 2002

      Laatste bezoek: 01 feb 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 171

    Zat een beetje te spelen met de BackTest te proberen of ik net als GoldMan een algoritme kan vinden om de markt te verslaan en ineens.
    En zie daar een Winst Faktor van bijna 3 met alleen longposities.
    
    tom
    kan je deze ook maken aan de verkoop zijde,
    niet gecombineerd maar apart
17. [verwijderd] 4 augustus 2009 20:09

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    OL = Not ShortOnMarket
    OP= Time > 110000 and Time <170000
    OQ=DClose(0) < DOpen(0)
    
    if OL and OQ and OP then
    SellShort 500 Shares at market NextBarOpen
    endif
    
    if ShortOnMarket then
    ExitShort AT Market TomorrowOpen
    endif
    
    
18. [verwijderd] 4 augustus 2009 20:10

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Doet bijna 2.0 als je gaat optimaliseren kom je veel hoger.
    
    Vergeet niet je grafiek op 4 uur te zetten.
    
    Op zich zelf is het goed idee een short handelssysteem te hebben en apart een long handelssysteem.
    
    
19. trudiesturbo 4 augustus 2009 20:25

    auteur info

    • trudiesturbo

      Lid sinds: 04 mrt 2002

      Laatste bezoek: 01 feb 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 171

    Vergeet niet je grafiek op 4 uur te zetten.
    
    waarom op deze tijd
20. [verwijderd] 4 augustus 2009 20:36

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    OP= Time > 110000 and Time <170000
    
    Bovenstaande regel tast af of monitoort de markt tussen 11.00 en 17.00 Indien dan de koers hoger dan wel lager is wordt een positie ingenomen tot de volgende dag. Deze positie wordt standaard gesloten bij opening.
    
    De grondgedachte is dat als een markt zich meer dan 60% van de tijd in bepaalde fase is dus of long of short deze zal sluiten in deze fase.
    
    Maar goed waarom de 4 uurs op een daggrafiek heb je geen tijden alleen de hoogste, laagste, opening en het slot. Op de 4 uurs heb je 2 x per dag een hoogste, laagste enz
    
    Door dit tijdsgewricht te nemen heb je de beschikking over tijd.
    
    Wordt leuker als je de exit variabel maakt waar nu staat verkoop bij opening. Je zou het systeem kunnen onderzoeken of een uitstap of een closing beter is met een variabele of een geconditieerde uitstap.
    
    Dus:
    if PreviousTrade(1) > X then
    of:
    if Barindex = EntryIndex + X then
    of:
    ..
    
    Je kan eindeloos zoeken of het systeem laten onderzoeken of er betere strategieen bestaan.