Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

RisQuant beleggen of niet?

1. [verwijderd] 20 december 2009 23:09

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   de bos schreef:

   - Reden is reductie te investeren tijd, maar waarom dan zoveel strategieen tegelijk. Lijkt mij al met al behoorlijk veel tijd kosten. +Posten op IEX eet ook wat van je tijd. Ben je wel werkelijk minder bezig met de beurs?
   

   Ben er wel altijd discretionair bij blijven handelen. Dus die tijdswinst is eigenlijk niet een heel relevante factor. Was meer een 'werken naar' doel als systematisch handelen naar volle tevredenheid werkte. Zover ben ik dus nog niet gekomen.
   
   Wat betreft zoveel strategie-en tegelijk. Merendeel is vrij lange termijn (1x per kwartaal, maand werk). Een paar vergen elke dag 5 minuten werk als ze op het punt van handelen stan. Hetgeen soms zelfs al slecht uitkomt (met name slot Wall Street wil nog wel eens samenvallen met uitstapjes in de stad).
2. [verwijderd] 20 december 2009 23:13

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Nog een overdenking (en waarom ik geen fan meer ban van relative value aanpak).
   
   Stel je hebt een model waarvan je denkt dat het een positief resultaat op kan leveren. Zeker weten doe je het nooit, en dus wil je het risico van een verkeerde inschatting minimaliseren.
   Stel verder dat de markt als geheel een positief verwacht rendement heeft.
   
   Keuze
   a) portefeuille met long posities geselecteerd door model
   b) portefeuille met long en short posities geselecteerd door model
   
   Stel nu dat model niet werkt:
   1) rendement is gelijk aan de markt
   2) rendement is slechter dan de markt (model werkt niet, tegenovergestelde aanpak juist wel).
   
   In geval
   a1) rendement is gelijk aan markt
   a2) rendement is positief, maar lager dan markt
   
   b1) rendement is nul
   b2) rendement is negatief
   
3. [verwijderd] 22 december 2009 14:11

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wel of geen valuta portefeuille?
   
   + weinig correlatie met aandelen/grondstoffen
   + relatief weinig vermogen nodig ivm lage margins
   
   - wel correlatie tijdens crisis
   - geen intrinsiek positief rendement
   - relatief laag rendement zonder gebruik van leverage
   - veel relative value posities
   
4. [verwijderd] 22 december 2009 16:16

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   BJL, bepaald niet ondiepzinnig, je postings in dit draadje.
   
   Het hangt ook van je scope af.
   
   Ik ga in elk geval nu NIET short, en ook niet long (nog).
   
   Afgelopen jaar verdiende ik meer met "hit&run" dan met ergens in blijven zitten.
   
   Momenteel vind ik "cash" een prima optie.
5. [verwijderd] 22 december 2009 18:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Gelezen mbt risicospreiding en correlaties:
   
   "Theme Concentration: As mentioned previously, Mesirow theorizes that markets are often highly correlated around a singular theme, and that trading multiple markets that are moving off the same theme adds to concentration risk rather than adding risk lowering diversification. As such, the manager attempts to identify only the best one or two opportunities per a given theme, typically having between zero and seven positions on at any given time. (other managers of similar size may have as many as 35 positions on during trending periods)"
6. [verwijderd] 1 januari 2010 14:40

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Besloten valuta portefeuille te laten zitten.
   
   Ingenomen posities:
   
   -=- RISICO -=-
   
   Aandelenporto (Leeuw)
   
   320 Brunel(15%)
   519 Macintosh (15%)
   124 Fugro (10%)
   85 Accell (5%)
   283 AMG (5%)
   142 ASMI (5%)
   166 Ballast (5%)
   200 Binck (5%)
   72 DSM (5%)
   206 Heijmans (5%)
   132 Imtech (5%)
   228 KLM (5%)
   118 Shell (5%)
   152 Unit4 (5%)
   45 Vopak (5%)
   
   Grondstoffenporto (Eekhoorn)
   
   +1 Palladium (PA Jun10)
   +1 Orange Juice (OJ May10)
   +1 Sugar (SB May10)
   +1 Soybean meal (ZM May10)
   
   Indexporto (Grizzly)
   
   59 SPY - S&P 500
   122 IVE - US Large Cap Vale
   119 IJR - US Small Caps
   111 IJS - US Small Caps Value
   114 EFA - Rest World Large Caps
   140 DLS - Rest World Small Caps
   161 EEM - Emerging Markets
   666 PSP - Private Equity
   146 IYR - US Real Estate
   199 WPS - Rest World Real Estate
   198 GSG - Commodities
   254 DBC - Commodities
   
   -=- RISICO NEUTRAAL -=-
   
   Indexporto (Kameleon)
   
   1250 EEM - MSCI Emerging Markets
   238 GLD - Gold
   
   Grondstoffenporto (Sprinkhaan)
   
   +3 Sugar (SB May10)
   -1 Silver (SI May10)
   
   -=- VASTRENTEND -=-
   
   Obligatieporto (Olifant)
   
   +1 US Treasuries (ZN Mar10)
   +1 UK Gilts (R Mar10)
   
   Renteporto (Egel)
   
   +1 30 Day Fed Funds (ZQ Jun10)
   +2 3 Month Eurodollar (GE Mar11)
   +1 3 Month Sterling (L Mar11)
   +1 3 Month Euribor (H Mar11)
7. relic 1 januari 2010 15:11

   auteur info

   • relic

     Lid sinds: 16 feb 2005

     Laatste bezoek: 07 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 406

     Gegeven: 286

   •    Aantal posts: 5.066

   Ik vroeg mij af puur statistisch.
   
   Wordt de kans dat een aandeel gaat stijgen groter als de tijd dat het aandeel voorafgaand aan die stijging langer duurt?
   
   mvg,
   
   Relic
8. [verwijderd] 1 januari 2010 15:31

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Discretioniare portfolio begint het jaar bijna leeg met wat restanten van vorig jaar:
   
   173 Accell @ 29.17
   357 Macintosh @ 14.3
9. [verwijderd] 10 januari 2010 11:01

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Transacties RisQuant:
   
   Kameleon:
   Verkocht 238 GLD @ 109.67
   Gekocht 659 USO @ 40.42
   
   Sprinkhaan:
   Close Buy 1 SI K10 @ 18.255
   Open Sell 1 GC J10 @ 1139.6
   Close Buy 1 GC J10 @ 1123.7
   Open Sell 1 ZW K10 @ 567.5
10. [verwijderd] 10 januari 2010 11:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Transacties discretionair:
    
    Koop 1000 Aalberts @ 10.25
    Verkoop 500 Aalberts @ 10.49
    Verkoop 500 Aalberts @ 10.60
    Koop 167 Accell @ 29.8858
    Koop 800 Heijmans @ 12.735
    Verkoop 400 Heijmans @ 13.045
    Verkoop 400 Heijmans @ 13.165
    Koop 400 Brunel @ 24.78
    Verkoop 400 Brunel @ 25.25
    Koop 300 DSM @ 35.125
    Verkoop 167 Accell @ 31.85
    Verkoop 100 Accell @ 32.39
    Verkoop 67 Accell @ 32.61
    Verkoop 300 DSM @ 34.65
    Verkoop 357 Macintosh @ 14.4035
    Koop 750 Binck @ 13.089
    Koop 170 Accell @ 31.89
    Koop 231 Accell @ 32.531
    
    In porto:
    700 Binck
    401 Accell
    
    Gerealiseerd: +1429 eur
    
    Goede week, maar voorlopig een dikke achterstand op RisQuant. Niet genoeg kansen gepakt en eigenlijk te kleine transacties gedaan (max 25% belegd).
11. [verwijderd] 10 januari 2010 11:09

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Tussenstand
    
    RisQuant +5,3%
    Discretionair +1,6%
    
    Beste performance was van aandelenporto (Leeuw) met +7,6% in de eerste week.
12. [verwijderd] 19 september 2015 14:23

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    update