ketchup of catch-up schreef op 19 juli 2018 20:05:
Hedge fondsen/ short spelers die aandelen shorten kunnen afdekken door synthetisch long in derivaten te gaan zoals opties, zo beschermen ze de positie in een bandbreedte
Voorbeeld een short speler bouwt een 250.000 aandelen short positie op @ 9,50 euro in oktober/november 2017, tegelijk verkoopt hij in die periode voor 2.500 put opties 6, 12, 18 maand uit aan 12 euro en ontvangt hier gemiddeld 4 euro voor
Iemand die put opties far out of the money verkoopt, maw bij een 9 euro koers de 12 put verkoopt, zit synthetisch long, want hij krijgt de aandelen geleverd bij expiratie als de koers onder de strike price noteert
Het is niet voor niks dat ik zeg er is pas echt bloed aan de paal voor short spelers bij een bod op de toko, want dan krijgen ze de aandelen niet geleverd, ze hebben dan wel een kussentje van de ontvangen premie
Als een privé speler zoals ik op 1 periode al 1.000 contracten heb aan 10 euro voor december 2018, hoef ik je niet te vertellen wat fondsen hebben uitstaan
Verder handelen fondsen in multiple accounts, bij mijn vroegere werkgever waar ik zat als trader hadden we 8 fonds managers onder beheer
Natuurlijk kunnen ze nat gaan en hoe, maar ze weten wel hoe te hedgen, het zijn ook hedge fondsen
Maar echt op de muil gaan ze bij een overname, daar valt niet tegen te hedgen, dan moet je gewoon long zitten
En bij TT denk ik dus dat je daar op kunt wachten, het kan op dit aandeel tegen zitten voor trading,want het is verrotte moeilijk te lezen, maar de zilvervloot is bij een overname en dat maakt al dit tussendoor gepiel en frustratie in 1 x goed, moet je wel long zitten natuurlijk en het spreekt voor zich dat 10 euro op t scherm beter voelt dan 8, dus laten we hopen dat volgend jaar te zien, of eerder