ff_relativeren schreef op 3 oktober 2019 18:05:
Zucht .. een netto shortpositie is het resultaat van short -/- long.
Een hedgefund dat meer shortpositie dan longpositie heeft, meldt een NETTO short positie.
Een short positie NAAST een longpositie kan ook een risico-afdekking zijn.
En wanneer de beurskoers verder blijft dalen, moet de hedge -de shortpositie- worden vergroot. Dus : hoe lager de beurskoers, hoe groter de netto shortpositie wordt.
Aandelen bezitten (longpositie) en short gaan, kan een hedgefund dus (makkelijk) wel doen.