Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Daytraders Terug naar discussie overzicht

Beurstrading.nl

73 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 12 november 2008 13:49
    quote:

    bund&blauw schreef:

    Bovendien ik persoonlijk ben niet opgewassen tegen het overnight laten staan van posities;) echt niet.

    En meer nog, ben ik veel te ongeduldig om zo lang te moeten wachten tot position change. Kan ook een zwakte zijn, maar ik wil gewoon endofday boterbijdevis.

    B&B
    Daar ben ik ook niet zo'n fan van. Vroeger had ik de nacht altijd als 'reset' moment, om even alles te laten bezinken, emoties te verwerken e.d. Tegenwoordig handel ik 's nachts ook aziatische futures, nooit meer rust dus ;-)
  2. [verwijderd] 12 november 2008 13:51
    quote:

    mariose schreef:

    Allemachtig, ik ben onder de indruk,

    Ik ben geen daytrader en een groot deel van de discussie ontgaat mij. Als ik het goed begrijp (ik heb aanvankelijk de vraag mbt beurstrading.nl gesteld)is het door hen gehanteerde systeem een relatief eenvoudig, (voor jullie) traceerbaar en relatief betrouwbaar systeem. Als je jullie kennis mbt TA hebt kun je dat ook zelf doen.
    Een voor mij sterk punt is dat zij 'emotieloos' handelen. Zien jullie als zwak punt het aanhouden van de posities overnight of past dat bij het emotieloos handelen? Kortom, voor een TA-nono zoals ik is dit een redelijke mogelijkheid tot het (laten) handelen met futures?

    Mario
    Mario, emotieloos met andermans geld is gemakkelijk. Kijk eens naar de beginperiode van dit systeem, daar vinden ik dacht een 7 tal verliestrades plaats, achter elkaar, die je van 25000 naar 17000 euro brengen en vervolgens duurt het een vol jaar tot je weer boven die 25K komt. Dat is niet raar, dat kan, en zegt niets over de betrouwbaarheid van het systeem.
    Het kan dus ook weer gebeuren dat je per saldo in 3 jaren niets verdient/klein verlies leidt.
    Als je dat doet met geld waarvan geen inkomen hoeft te worden gegenereerd, en als je zo eens per jaar eens kijkt naar je account, dan is dat voor de meeste mensen geen punt denk ik.
    Maar als je net als ik, er bovenop wil zitten, kan de twijfel aan het systeem wel eens toeslaan.
    In ieder geval weet ik 1000% zeker dat ik met mijn intraday systeem GEEN 3 jaren achtereen vlak loop.
    7 keer achtereen verliestrades kan wel, maar dan binnen een overzichtelijke periode van 2 dagen, bijvoorbeeld.
    Maar ik zal je vertellen dat je, long zittend overnight, na een in het weekend aangekondigde f**up van Lehman of Fortis niet prettig zit.
    En evenzogoed short zittend na een onverwachtse renteverlaging van de gelddrukkers in de US ook niet. Bovendien kan ook de handel om een of andere reden tijdelijk stop worden gezet...zie 9/11...
    Je moet gewoon overal rekening mee houden.
    In ieder geval is black box niks voor mij, overnight ook niet, en ik wantrouw automatisch handelende systemen....
    persoonlijke mening hoor, want per slot zijn de resultaten van de heren positief...alleen als er nu weer zo'n kabbelende opwaartse periode komt van een jaar of 4..?

    Sorry voor het lange epistel.
  3. [verwijderd] 12 november 2008 13:52
    quote:

    mariose schreef:

    (..)
    Een voor mij sterk punt is dat zij 'emotieloos' handelen. Zien jullie als zwak punt het aanhouden van de posities overnight of past dat bij het emotieloos handelen?
    (..)
    Probleem is wel dat als jij een signaal van hun overneemt, het niet meer 'emotieloos' is. Zie bijvoorbeeld de fikse dalen in de grafieken van B&B en Henk.

    gr. Jos

    EDIT: Zoals B&B hier net boven schreef. :) haha
  4. [verwijderd] 12 november 2008 14:03
    quote:

    mariose schreef:

    Als ik het goed begrijp (ik heb aanvankelijk de vraag mbt beurstrading.nl gesteld)is het door hen gehanteerde systeem een relatief eenvoudig, (voor jullie) traceerbaar en relatief betrouwbaar systeem. Als je jullie kennis mbt TA hebt kun je dat ook zelf doen.

    Een voor mij sterk punt is dat zij 'emotieloos' handelen. Zien jullie als zwak punt het aanhouden van de posities overnight of past dat bij het emotieloos handelen? Kortom, voor een TA-nono zoals ik is dit een redelijke mogelijkheid tot het (laten) handelen met futures?

    Mario
    Mario,

    Soms is het niet zo heel moeilijk de aard van een systeem te herleiden. Aan bepaalde statistieken kun je zien waar je mee te maken hebt.

    Het aanhouden van posities overnight is geen zwak punt, meer een voorkeur. Als 'daytrader' zit je niet te wachten op gaps van een paar procent, als je probeert van tienden van een procent te leven. Bij een lange termijn systeem ben je voor een deel afhankelijk van die gaps (mits ze in de richting van je positie zijn).

    Wanneer je met deze club in zee wilt gaan dan zou ik de uitvoering van de signalen aan de vermogensbeheerder over laten. Of je moet zelf een ijzeren discipline hebben.

    edit- wat B&B allemaal zegt.
  5. [verwijderd] 12 november 2008 14:23
    Ik zie op de website van Beurstrading.nl dat er ook Money Management wordt toegepast. Dit is ook zichtbaar als je naar hun afzonderlijke trades kijkt.

    Hebben jullie ook naar het EB crossover systeem gekeken in combinatie met het vermelde (of vergelijkbaar) Money Management?

    Is naar mijn mening wel nodig om de equitycurve van de verschillende systemen te vergelijken.

    Groet,
    Hans
  6. [verwijderd] 12 november 2008 14:34
    quote:

    Hans12345 schreef:

    Ik zie op de website van Beurstrading.nl dat er ook Money Management wordt toegepast. Dit is ook zichtbaar als je naar hun afzonderlijke trades kijkt.

    Hebben jullie ook naar het EB crossover systeem gekeken in combinatie met het vermelde (of vergelijkbaar) Money Management?

    Is naar mijn mening wel nodig om de equitycurve van de verschillende systemen te vergelijken.

    Groet,
    Hans
    Hans, nee gewoon genormaliseerd voor een lot.
    Ik kan binnen chartnet geen position sizing in afhankelijkheid van de vermogensaanwas toepassen.

    By the way - ik vind money management zoals daar voorgesteld, een groot woord voor wat slechts position sizing afhankelijk van vermogensaanwas is.

    B&B
  7. [verwijderd] 12 november 2008 15:17
    Allen die totnogtoe gereageerd hebben: bedankt! Ik kan hier zeker wat mee. Als ik met ze in zee ga zal ik zeker de trades aan hun overlaten. Zelf heb ik daar te weinig tijd voor en ga ik toch emoties tonen en dat loopt (in mijn geval) niet goed af. Nieuwsgierig ben ik wel: voor jullie als daytraders is het constant in de markt zijn (overnight blijven) veelal ongewenst begrijp ik en ook jullie zijn niet geheel zonder emoties bezig. Zijn jullie rendementen vergelijkbaar aan die van beurstrading.nl? of is dat wel een hele erge gewetensvraag..

    Mario
  8. [verwijderd] 12 november 2008 15:37
    quote:

    mariose schreef:

    Allen die totnogtoe gereageerd hebben: bedankt! Ik kan hier zeker wat mee. Als ik met ze in zee ga zal ik zeker de trades aan hun overlaten. Zelf heb ik daar te weinig tijd voor en ga ik toch emoties tonen en dat loopt (in mijn geval) niet goed af. Nieuwsgierig ben ik wel: voor jullie als daytraders is het constant in de markt zijn (overnight blijven) veelal ongewenst begrijp ik en ook jullie zijn niet geheel zonder emoties bezig. Zijn jullie rendementen vergelijkbaar aan die van beurstrading.nl? of is dat wel een hele erge gewetensvraag..

    Mario
    Mario, zoals Henk al terecht aangaf, is het al dan niet overnight gaan een risiko/rendement overweging.
    Stel dat je met daytraden een systeem hebt dat bijvoorbeeld op een winnende trade 3 x het initiele aangegane risico (stoploss afstand tot entry van trade) genereert in 50% van de gevallen.
    Stel dat het percentage winners 50% is, dan heb je dus per trade gemiddeld een winst van bruto (50x 3 x risico minus 50 x risico/100) = 1 x risico per trade. Als het aangegane risico bijvoorbeeld 10 tot 30 punten (niet onwaarschijnlijk) is, dan is de verdienste dus 10 - 30 punten per trade in dit voorbeeld.
    Overnight gaps in de FESX en FDAX en FTI zijn vaak in de orde van, recentelijk, meerdere tienden van procenten en dus in de range van tientallen punten.
    Op de FESX bijvoorbeeld 50-100 punten, en dientengevolge moet je, indien je verlies zou lijden, vele succesvolle trades moeten doen om dit te maken. Uiteraard kan het ook in je voordeel werken, maar het is niet een onderdeel van je plan, je systeem.
    Dat is het wel in het geval dat je een trendvolgend systeem hebt, waarbij je meesttijds 25-35% winners scoort, en dan dus langere positieve runs nodig hebt om die 75-65% losers goed te maken.

    Mbt rendementen.....tja..dat is altijd het geheim van de smid, maar wat henk zegt klopt wel.
    De geleerden zeggen dat een goede daytrader 100 x zijn intieel aangegane risico/trade per jaar aan rendement kan halen.
    Ik denk dat de ordegrootte wel klopt, ik zelf denk dat het in de orde van 200 keer ligt.
    De definitie van risico is in het geval van een trendvolgend systeem wat lastiger omdat er niet met een stoploss wordt gewerkt en dus geen sprake is van een van tevoren aangegaan, bekend risico/trade, noch van een vooropgezet target.

    B&B

  9. [verwijderd] 12 november 2008 15:51
    quote:

    bund&blauw schreef:

    (...)
    De geleerden zeggen dat een goede daytrader 100 x zijn intieel aangegane risico/trade per jaar aan rendement kan halen.
    Ik denk dat de ordegrootte wel klopt, ik zelf denk dat het in de orde van 200 keer ligt.
    Wie zegt dat dan? Niet dat ik twijfel aan je opmerking hoor, maar ik ben wel benieuwd of hier onderzoek naar is gedaan. :)

    gr. Jos
  10. [verwijderd] 12 november 2008 15:59
    quote:

    J_o_s schreef:

    [quote=bund&blauw]
    (...)
    De geleerden zeggen dat een goede daytrader 100 x zijn intieel aangegane risico/trade per jaar aan rendement kan halen.
    Ik denk dat de ordegrootte wel klopt, ik zelf denk dat het in de orde van 200 keer ligt.
    [/quote]
    Wie zegt dat dan? Niet dat ik twijfel aan je opmerking hoor, maar ik ben wel benieuwd of hier onderzoek naar is gedaan. :)

    gr. Jos
    Nee Jos, bij mijn weten geen gefundeerd onderzoek.

    Een kwalitatieve opmerking van de heer Bo yoder, in zijn overigens excellente boek Mastering Futures Trading, eigen ervaring, en eigen analyse van wat futuretrading services.
    van de laatste diensten heb ik er eens twee bekeken, over een paar jaar, en dan zie je typisch systemen die per trade tussen 0,15 en 0,5 x initieel aangegane risico per trade genereren.
    gemiddeld dan weer 1 tot 5 trades per dag is dan op 200 dagen in de orde van 100R per jaar.

    Ik weet het verder ook niet nauwkeuriger, maar zoiets kan het zijn.

    B&B
  11. Kopie 12 november 2008 16:09
    Ik ben nu misschien een beetje te lui om het op te zoeken, maar hoe was het "initieel aangegane risico per trade" nu ook weer precies uit te rekenen?
  12. [verwijderd] 12 november 2008 16:09
    He jammer. :)

    Even een steekproefje gedaan bij Collective2.com, en gemiddelde winsten zijn inderdaad tussen de 1-2.4x groter dan gemiddelde verliezen. Helaas kon ik er niet bij vinden wat het initiële risico was, maar dat zal ook wel rond die orde liggen dan.

    gr. Jos
  13. [verwijderd] 12 november 2008 16:11
    quote:

    Kopie schreef:

    Ik ben nu misschien een beetje te lui om het op te zoeken, maar hoe was het "initieel aangegane risico per trade" nu ook weer precies uit te rekenen?
    EntryPrice - Stoploss

    En voor de R waar B&B het over heeft:
    R = resultaat per trade / risico per trade
    of
    R = resultaat van een trade / (entryprice - stoploss)

    Tenminste, zo hanteer ik ze iig, hoewel er vast ook wel variaties op zijn.

    gr. Jos
  14. [verwijderd] 12 november 2008 16:13
    quote:

    J_o_s schreef:

    He jammer. :)

    Even een steekproefje gedaan bij Collective2.com, en gemiddelde winsten zijn inderdaad tussen de 1-2.4x groter dan gemiddelde verliezen. Helaas kon ik er niet bij vinden wat het initiële risico was, maar dat zal ook wel rond die orde liggen dan.

    gr. Jos
    Collective zat niet in mijn sample.
    In het algemeen klopt je conclusie wel dat de gemiddelde winst in de orde van initieel risico ligt. Afhankelijk van exit systeem. Als bijv. een trailing stop gaat werken na een bepaalde winstpositie in een trade, dan is meestal het initiele risico hoger dan het gemiddelde verlies.

    Maar Jos, wat was hun winstpercentage?

    B&B
  15. [verwijderd] 12 november 2008 16:16
    quote:

    J_o_s schreef:

    [quote=Kopie]
    Ik ben nu misschien een beetje te lui om het op te zoeken, maar hoe was het "initieel aangegane risico per trade" nu ook weer precies uit te rekenen?
    [/quote]
    EntryPrice - Stoploss

    En voor de R waar B&B het over heeft:
    R = resultaat per trade / risico per trade
    of
    R = resultaat van een trade / (entryprice - stoploss)

    Tenminste, zo hanteer ik ze iig, hoewel er vast ook wel variaties op zijn.

    gr. Jos
    R (Van K Tharp)

    Entry price - initieel aangegane stoploss

    B&B
  16. [verwijderd] 12 november 2008 16:16
    quote:

    bund&blauw schreef:

    (..)
    Maar Jos, wat was hun winstpercentage?

    B&B
    Tussen de 50-60%, bij die hogere winpercentages op de site heb ik zo m'n twijfels. ;)
  17. [verwijderd] 12 november 2008 16:18
    quote:

    J_o_s schreef:

    [quote=bund&blauw]
    (..)
    Maar Jos, wat was hun winstpercentage?

    B&B
    [/quote]
    Tussen de 50-60%, bij die hogere winpercentages op de site heb ik zo m'n twijfels. ;)
    Dus dan is hun systemR in de orde van 0,5-1 (maw elke trade levert 0,5 tot 1 x aangegane risico.

    Dat is op zich vrij goed, maar hoeveel trades per dag?

    B&B
  18. [verwijderd] 12 november 2008 16:31
    quote:

    bund&blauw schreef:

    [quote=J_o_s]
    [quote=bund&blauw]
    (..)
    Maar Jos, wat was hun winstpercentage?

    B&B
    [/quote]
    Tussen de 50-60%, bij die hogere winpercentages op de site heb ik zo m'n twijfels. ;)
    [/quote]

    Dus dan is hun systemR in de orde van 0,5-1 (maw elke trade levert 0,5 tot 1 x aangegane risico.

    Dat is op zich vrij goed, maar hoeveel trades per dag?

    B&B
    Nu volg ik je even niet meer. Bedoel je nu R van het systeem, of bedoel je expectancy? :)

    Bv. het eQuants Daily7 systeem van de voorpagina ( www.collective2.com/cgi-perl/systems.... )

    Gemiddelde winstgevende trade: $ 952,-
    Gemiddelde verliesgevende trade: $ 478,-
    De gemiddelde trade length is 2.8 uur, dus laten we zeggen dat er bij de exits geen gaps o.i.d. hebben plaatsgevonden waardoor er voorbij de stop is gesloten (optimistische aanname, maar goed :) ).

    De gemiddelde R is dan: 952 / 478 = 1.99

    Winpercentage voor dit systeem is 54.3%.
    Expectancy is dan (952 * 0.548) - (478 * 0.457) = $ 303.25 per trade.
    (volgens p. 138 Tharp boek, als je em bij de hand hebt :) )

    Het systeem is 118 dagen oud, met 138 trades totaal. Dus (138/118)* $ 303.25 = 1.169 trades per dag * expectancy van $ 303.25 = $ 354.65 per dag.

    Hoe kom jij op een R van 0.5-1.00? :)

    gr. Jos
  19. [verwijderd] 12 november 2008 16:42
    quote:

    J_o_s schreef:

    [quote=bund&blauw]
    [quote=J_o_s]
    [quote=bund&blauw]
    (..)
    Maar Jos, wat was hun winstpercentage?

    B&B
    [/quote]
    Tussen de 50-60%, bij die hogere winpercentages op de site heb ik zo m'n twijfels. ;)
    [/quote]

    Dus dan is hun systemR in de orde van 0,5-1 (maw elke trade levert 0,5 tot 1 x aangegane risico.

    Dat is op zich vrij goed, maar hoeveel trades per dag?

    B&B
    [/quote]
    Nu volg ik je even niet meer. Bedoel je nu R van het systeem, of bedoel je expectancy? :)

    Bv. het eQuants Daily7 systeem van de voorpagina ( www.collective2.com/cgi-perl/systems.... )

    Gemiddelde winstgevende trade: $ 952,-
    Gemiddelde verliesgevende trade: $ 478,-
    De gemiddelde trade length is 2.8 uur, dus laten we zeggen dat er bij de exits geen gaps o.i.d. hebben plaatsgevonden waardoor er voorbij de stop is gesloten (optimistische aanname, maar goed :) ).

    De gemiddelde R is dan: 952 / 478 = 1.99

    Winpercentage voor dit systeem is 54.3%.
    Expectancy is dan (952 * 0.548) - (478 * 0.457) = $ 303.25 per trade.
    (volgens p. 138 Tharp boek, als je em bij de hand hebt :) )

    Het systeem is 118 dagen oud, met 138 trades totaal. Dus (138/118)* $ 303.25 = 1.169 trades per dag * expectancy van $ 303.25 = $ 354.65 per dag.

    Hoe kom jij op een R van 0.5-1.00? :)

    gr. Jos
    op basis van je eerdere post waar je zei 50-60% winstgevenden, en 1 a 2,4 x profit in verhouding tot verliesgevende trades...dan kom je grof op een systemR van 0,5-1.
    dat klopt ook wel met wat jij berekent:
    expectancy 354,65$ per dag dat is 354,65/initiele risk. Die weten we niet, maar als die gelijk is aan de gemiddelde verliestrade dan heb je dus een systeem met 354,65/478 = 0,74R per dag.
    Dat is tussen 0,5-1.

    Dat levert per jaar: 0,74 x 220 handelsdagen = 163 x initiele aangegane risiko...dus in de orde van wat ik eerder opmerkte 100-200 x initiele risico per jaar.

    q.e.d. ;)

    B&B
73 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.012
AB InBev 2 5.495
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.529
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.588
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.731
Aedifica 3 903
Aegon 3.258 322.687
AFC Ajax 538 7.087
Affimed NV 2 6.289
ageas 5.844 109.887
Agfa-Gevaert 14 2.049
Ahold 3.538 74.330
Air France - KLM 1.025 35.024
AIRBUS 1 11
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.692
Allfunds Group 4 1.469
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 405
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.819
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.836 242.927
AMG 971 133.205
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.687
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 490
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.975
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.767
Arcelor Mittal 2.033 320.660
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.295
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.730
Ascencio 1 26
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.089
ASML 1.766 106.482
ASR Nederland 21 4.452
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 485
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.647
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 17 februari

    1. Economische groei Q4 vlpg (Jap)
    2. Handelsbalans december (eur)
    3. Wall Street gesloten op Presidents' Day volitaliteit verwacht
  2. 18 februari

    1. Reserve Bank of Australia rentebesluit (Aus)
    2. Greenyard Q3-cijfers
    3. Werkloosheid december (VK)
    4. Inflatie januari def. (Fra)
    5. ZEW economisch sentiment februari (Dld)
    6. Baidu Q4-cijfers (Chi)
    7. Empire State index februari (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht