J_o_s schreef:
[quote=bund&blauw]
[quote=J_o_s]
[quote=bund&blauw]
(..)
Maar Jos, wat was hun winstpercentage?
B&B
[/quote]
Tussen de 50-60%, bij die hogere winpercentages op de site heb ik zo m'n twijfels. ;)
[/quote]
Dus dan is hun systemR in de orde van 0,5-1 (maw elke trade levert 0,5 tot 1 x aangegane risico.
Dat is op zich vrij goed, maar hoeveel trades per dag?
B&B
[/quote]
Nu volg ik je even niet meer. Bedoel je nu R van het systeem, of bedoel je expectancy? :)
Bv. het eQuants Daily7 systeem van de voorpagina (
www.collective2.com/cgi-perl/systems.... )
Gemiddelde winstgevende trade: $ 952,-
Gemiddelde verliesgevende trade: $ 478,-
De gemiddelde trade length is 2.8 uur, dus laten we zeggen dat er bij de exits geen gaps o.i.d. hebben plaatsgevonden waardoor er voorbij de stop is gesloten (optimistische aanname, maar goed :) ).
De gemiddelde R is dan: 952 / 478 = 1.99
Winpercentage voor dit systeem is 54.3%.
Expectancy is dan (952 * 0.548) - (478 * 0.457) = $ 303.25 per trade.
(volgens p. 138 Tharp boek, als je em bij de hand hebt :) )
Het systeem is 118 dagen oud, met 138 trades totaal. Dus (138/118)* $ 303.25 = 1.169 trades per dag * expectancy van $ 303.25 = $ 354.65 per dag.
Hoe kom jij op een R van 0.5-1.00? :)
gr. Jos