Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Perpetuals, Steepeners Terug naar discussie overzicht

Nieuws en marktcommentaar

1.280 Posts
Pagina: «« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 64 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 7 oktober 2011 11:56
    quote:

    free1 schreef op 7 oktober 2011 09:43:

    [...]

    Zie bijgaande artikel in Effect van de VEB, idd cumulatief.

    veb.net/content/HoofdMenu/Effect/2009...
    Mijn reactie was gebaseerd op dit artikel. Mandatory Deferral Condition is optie 2, dus niet dwingend cumulatieve rente.
    Dat er in werkelijkheid wel rente is betaald, zoals in 2009 bij een milliardenverlies, neemt niet weg dat de mogelijkheid van weglaten van rentebetaling wel degelijk aanwezig is bij deze Tier1-lening.
  2. [verwijderd] 7 oktober 2011 14:21
    quote:

    Wolfsen schreef op 7 oktober 2011 11:56:

    [...]
    Mijn reactie was gebaseerd op dit artikel. Mandatory Deferral Condition is optie 2, dus niet dwingend cumulatieve rente.
    Dat er in werkelijkheid wel rente is betaald, zoals in 2009 bij een milliardenverlies, neemt niet weg dat de mogelijkheid van weglaten van rentebetaling wel degelijk aanwezig is bij deze Tier1-lening.
    Let wel, geen rente op de uitgestelde coupons, correct.
    Maar de coupons zelf zijn cumulatief !
  3. forum rang 5 The Third Way... 8 oktober 2011 09:53
    @fwb

    Zou je de cds spreads voor onze usual suspects (ING, ASR, SNS, Lanschot, Eureko, Friesland Bank, Aegon) aub kunnen doorgeven? Die van SNS schijnt vrij dramatisch te zijn...

  4. forum rang 5 The Third Way... 11 oktober 2011 22:14
    Morgen een leuke dag?

    Opinions and News on the Eurozone Crisis, No. 21

    While everyone’s attention has been focused on Slovakia, another development of potentially greater significance has taken place. The Financial Times, in an article posted after the European markets closed, reports that, according to “senior regulators,” the European Banking Authority’s board of supervisors has approved in principle the idea that banks should be made to raise their core tier one capital ratios – the key measure of financial strength – to 9 per cent, well beyond the current expections of banks and analysts, even after absorbing writedowns on the value of their sovereign debt holdings.

    Officials cautioned, however, that the 9 per cent threshold – which could see dozens of banks forced to raise a combined €275bn [$375 bn], according to Morgan Stanley estimates – is still being debated in national capitals and in Brussels. Some senior officials at the European Commission, which is due to unveil its own plan for bank recapitalisations , support the higher levels and could announce their backing as early as on Wednesday. However, some members of the EBA board, notably the German contingent, are understood to have dissented, and no firm decision has yet been taken. Analysts had previously expected banks to be told to raise capital levels to 6 or 7 per cent. A final decision may not be taken until EU finance ministers meet ahead of a key October 23 European leaders’ summit. The EBA, which has given banks a deadline of Thursday to submit up-to-date sovereign exposure data, is expected to complete its assessment of the capital shortfall by next week.

    It will be interesting to see how European bank stocks fare tomorrow, as the raising of the required tier one capital ratio by two to three percentage points would seemingly result in more share dilution than has thus far been discounted.

  5. DirkDeNeu 12 oktober 2011 13:41
    Ik ben er klaar voor. De ING sprinters long zijn vandaag al de deur uit gegaan. Dit moet volgens mij goed zijn voor de perps en slecht voor de aandelen. IN het geval van een echte oplossing, gaan beide natuurlijk omhoog.
  6. [verwijderd] 14 oktober 2011 14:45
    Berichtgeving op Bloomberg over mogelijke aflossing van achtergesteld papier van verzekeraars:

    European insurers, including Axa SA (CS) and Allianz SE (ALV), may redeem subordinated bonds depressed by the region’s debt crisis because they won’t qualify as core capital under rules being introduced in 2013, investors say.
    ...
    The debt crisis has created uncertainty that has pushed up yields on subordinated bonds issued by insurers to an average of about 15 percent over the past few months, said Narciso Quijano, head of fixed income investments at Munich-based BayernInvest.

    “All subordinated bonds issued by European insurers, especially the ones from France and Italy, have come under pressure,” he said. “It’s absolute cherry-picking time at the moment for investors who understand the bonds’ documentation.”
    ...
    Aviva Plc (AV/), the U.K.’s second-biggest insurer, yesterday announced it will redeem 800 million euros of subordinated notes on their Nov. 14 call date. The bonds were trading at 99.5 cents on the euro the day before the announcement.

    Zurich Financial Services AG (ZURN), Switzerland’s biggest insurer, exercised an option to buy back $1 billion in two subordinated bonds in November at par value. The notes were trading at about 92 cents on the euro before the buyback.
    ...

    www.bloomberg.com/news/2011-10-13/eu-...
  7. fwb 14 oktober 2011 16:58
    quote:

    Perplex schreef op 14 oktober 2011 14:45:

    Berichtgeving op Bloomberg over mogelijke aflossing van achtergesteld papier van verzekeraars:

    European insurers, including Axa SA (CS) and Allianz SE (ALV), may redeem subordinated bonds depressed by the region’s debt crisis because they won’t qualify as core capital under rules being introduced in 2013, investors say.
    ...
    The debt crisis has created uncertainty that has pushed up yields on subordinated bonds issued by insurers to an average of about 15 percent over the past few months, said Narciso Quijano, head of fixed income investments at Munich-based BayernInvest.

    “All subordinated bonds issued by European insurers, especially the ones from France and Italy, have come under pressure,” he said. “It’s absolute cherry-picking time at the moment for investors who understand the bonds’ documentation.”
    ...
    Aviva Plc (AV/), the U.K.’s second-biggest insurer, yesterday announced it will redeem 800 million euros of subordinated notes on their Nov. 14 call date. The bonds were trading at 99.5 cents on the euro the day before the announcement.

    Zurich Financial Services AG (ZURN), Switzerland’s biggest insurer, exercised an option to buy back $1 billion in two subordinated bonds in November at par value. The notes were trading at about 92 cents on the euro before the buyback.
    ...

    www.bloomberg.com/news/2011-10-13/eu-...
    goed stukje.
    Ik denk dat je deze moet hebben in deze context:
    XS0147306301
    ING Verz 6.375% exp 2027
    call op mei 2017 waarna de coupon over gaat naar 3 maands Euribor +190 bps
  8. forum rang 5 The Third Way... 24 oktober 2011 13:57
    Er wordt volop gespeculeerd wat de eventuele consequenties van herkapitalisaties zou zijn voor obligatiehouders. Tegenstanders van ahircuts hier wijzen op het domino effect. Wie daar een beter gevoel voor wil krijgen moet maar eens kijken naar de (levens-) verzekeraars.

    Het hier vaker geprezen ASR (inmiddels ook in mijn portefeuille) heeft e6.5 mia aan fin oblies waarvan de helft hybrids, tov e3.5 mia EV...

  9. sparenbas 27 oktober 2011 08:02
    Er moet dus snel nieuw kapitaal worden gevonden, zie FT artikel:

    www.ft.com/intl/cms/s/0/ede0bc94-ffee...
    En mn:

    The EBA will enforce a capital definition that is “largely based” on the stress tests it conducted last summer, which was closely linked to the “Basel III” standards. However there are some exemptions made for hybrid forms of capital – a key demand from some banks.

    Gezien laatste zin, verwacht ik dat perps wel tot eigen kapitaal mogen worden gerekend. Dat vermindert dus denk ik de kans dat er op korte termijn veel verandert mbt de pers (bod ed).

  10. [verwijderd] 27 oktober 2011 13:56
    nee, de perps mogen niet tot het kern kapitaal gerekend worden, dat was een van de kritiek punten op de banken.

    Het hybride kapitaal waar ze het daar over hebben zijn bijvoorbeeld 'coco's' dat is een obligatie met een hoge coupon die automatisch in aandelen wordt omgezet wanneer bepaalde ratio's niet meer gehaald worden. Terwijl bij Perps de banks zelf mag beslissen of het wel of geen coupon betaald wanneer het slecht gaat. Bij coco's mag de bank daar niet over beslissen, het gaat automatisch
  11. sparenbas 27 oktober 2011 15:33
    quote:

    MrStout schreef op 27 oktober 2011 13:56:

    nee, de perps mogen niet tot het kern kapitaal gerekend worden, dat was een van de kritiek punten op de banken.

    Het hybride kapitaal waar ze het daar over hebben zijn bijvoorbeeld 'coco's' dat is een obligatie met een hoge coupon die automatisch in aandelen wordt omgezet wanneer bepaalde ratio's niet meer gehaald worden. Terwijl bij Perps de banks zelf mag beslissen of het wel of geen coupon betaald wanneer het slecht gaat. Bij coco's mag de bank daar niet over beslissen, het gaat automatisch
    Dat perps niet tot kern kapitaal mogen worden gerekend volgens Basel III, dat is wel duidelijk. Het gaat nu om de 9% grens die ze midden 2012 moeten halen zoals gisteren is afgesproken. Zie het door mij aangehaalde FT artikel. Daarin staat dus de uitzondering voor certain hybrids. Ben je er zeker van dat perps niet onder deze uitzondering gaan vallen ?
  12. [verwijderd] 27 oktober 2011 16:14
    Laten we het op 99% zekerheid houden ;)

    Het staat er niet zo heel duidelijk in, maar ze hebben het over sommige uitzonderigen qua hybride kapitaal en dan hebben ze het (volgens mij) over het volgende:

    High quality global journalism requires investment. Please share this article with others using the link below, do not cut & paste the article. See our Ts&Cs and Copyright Policy for more detail. Email ftsales.support@ft.com to buy additional rights. www.ft.com/cms/s/0/ede0bc94-ffee-11e0...

    "The EBA will permit banks to include some forms of newly issued convertible capital, if it meets a “strict criteria”. “Existing convertible capital instruments will not be eligible unless they will be converted into common equity by October-end 2012,” the EBA added."

    Rabo en Barclays hebben dit jaar coco's uitgegeven, die zouden wel tot core tier 1 gerekend mogen worden.
  13. NewEnergy 31 oktober 2011 11:59
    11:47 31Oct11 IFR-PREVIEW: Rabobank plans first Basel 3 compliant hybrid bond


    LONDON, Oct 31 (IFR) - Dutch bank Rabobank is set to become the first
    European bank to sell a hybrid bond issue that complies with new banking
    rules set by Basel 3 and European regulators.

    The unlisted bank, rated Aaa/AAA/AA+, is expected to price a
    dollar-denominated bond via Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura and
    Rabobank International by Wednesday, making the most of an improving tone
    in financial markets.

    The Additional Tier 1 (AT1) bond is expected to have a perpetual maturity
    and will be callable after 5.5 years. The deal will be the first publicly
    placed bank capital issue since Rabobank did a USD2bn hybrid Tier 1 in
    January.

    Credit Suisse privately placed around CHF6bn of Tier 1 Buffer Capital Notes
    to Qatar Holding LLC and The Olayan Group in February.

    natalie.harrison@thomsonreuters.com

  14. forum rang 5 The Third Way... 1 november 2011 17:18
    Fantastisch nieuws vandaag:

    Een verzekeraar zoals Eureko (of ASR) heeft vooral safe haven oblies in de portefeuille. Met een 2.2% winst op de 10j bund als basis, en een eur 19 mia portefeuille van D, NL, en F oblies, heeft Eureko vandaag eur 400 mln winst!

    Vergelijk dat met totaal eur 600 mln beleggingen in de GIIPS oblies.

    Het gaat goehoed...

  15. [verwijderd] 1 november 2011 19:45
    quote:

    The Third Way... schreef op 1 november 2011 17:18:

    Fantastisch nieuws vandaag:

    Een verzekeraar zoals Eureko (of ASR) heeft vooral safe haven oblies in de portefeuille. Met een 2.2% winst op de 10j bund als basis, en een eur 19 mia portefeuille van D, NL, en F oblies, heeft Eureko vandaag eur 400 mln winst!

    Vergelijk dat met totaal eur 600 mln beleggingen in de GIIPS oblies.

    Het gaat goehoed...

    Enerzijds mooi voor vandaag, maar......verzekeraars (vooral levensverzekeraars) moeten het op wat langere termijn wel hebben van een rekenrente van boven de 3% liever nog 4%.
    Niet zozeer voor het eigenkapitaal maar meer voor de beheerde reserves.
1.280 Posts
Pagina: «« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 64 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 6.997
AB InBev 2 5.479
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.114
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.445
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.622
Aedifica 3 900
Aegon 3.258 322.599
AFC Ajax 537 7.084
Affimed NV 2 6.287
ageas 5.844 109.883
Agfa-Gevaert 14 2.046
Ahold 3.538 74.287
Air France - KLM 1.025 34.972
AIRBUS 1 11
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.017
Alfen 16 24.222
Allfunds Group 4 1.467
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 403
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.485 114.806
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.834 242.585
AMG 971 132.996
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.685
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 481
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.885
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 375
Arcadis 252 8.731
Arcelor Mittal 2.033 320.441
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.281
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.715
Ascencio 1 26
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.060
ASML 1.766 105.281
ASR Nederland 21 4.450
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 465
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.579
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.383

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 03 februari

    1. Beurs Shanghai gesloten (Chinees nieuwjaar)
    2. Inkoopmanagersindex industrie januari def. (Jap)
    3. Omzet detailhandel december (NL)
    4. Inflatie januari vlpg. (NL)
    5. Inkoopmanagersindex industrie januari (NL)
    6. Inkoopmanagersindex industrie januari def. (Spa)
    7. Inkoopmanagersindex industrie januari def. (Ita)
    8. Inkoopmanagersindex industrie januari def. (Fra)
    9. Inkoopmanagersindex industrie januari def. (Dld)
    10. Inkoopmanagersindex industrie januari def. (eur)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht