privee schreef op 27 augustus 2015 18:00:
Aangezien jullie hierboven ook met futures / hedgen bezig zijn heb ik een vraag over het afdekken van neerwaarts risico op je portefeuille. Op SA kwam ik de volgende suggestie tegen in een reactie (uit 2014).
Het komt over als een free lunch en die bestaat niet. Dus waar zitten hier de risico's? Hebben jullie hier ideeën over?
Gr. Privee
"would like to show another strategy to hedge which make good money for me:
I buy 4x futures contract of VIX closest month ( now May)
and sell 5 x futures contract of VIX next month ( June)
now price difference between them 0.8 ( I prefer to open position when difference around $1.0)
if in 2 weeks market stay high ( low VIX) our extra June contract go down a little and price difference between June and May stay the same- so we make small profit or at least our hedge won't loose money
but if market make correction, usually closer contract will go up much faster than next one and spread price will go to zero or even reverse.
I usually get my $2000 profit and close position (for each 4/5 spread)"