Daytraders Terug naar discussie overzicht

Een vraag aan de ervaren daytraders onder ons

1. bearishbull 22 april 2008 09:29

   auteur info

   • bearishbull

     Lid sinds: 09 sep 2003

     Laatste bezoek: 12 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 945

     Gegeven: 264

   •    Aantal posts: 8.379

   DCT. Datzelfde zat ik me ook te bedenken. Hoelang houd ik het vol het te posten. Maarja nu heb ik daar wel zin in, wie weet over een week alweer niet meer.
   
   @ Jaap: mocht de T-bond op dat punt komen, ff kijken wat er gebeurd. Ik verwacht hoogstens een paar shortende daytraders daar die vroeg of laat wel coveren. Verder verwacht ik technisch geen andere participanten daar. downtrend is eraan, omgekeerde kopschouder heeft daar bij lange na zijn koersdoel niet gehaald en een grote winst kunnen shorters daar zoiezo niet verwachten omdat er in dat geval rond 117 weer steun ligt.
   
   Relatief was de T-bond gister ook sterk ten opzicht van de aandelenmarkt. Ondanks dat de stocks niet echt daalde gister ging de T-bond wel overtuigend omhoog. Ik heb veel vertrouwen is de trade.
   
   Met andere woorden. Ik denk dat deze trade een positieve expected value heeft. Werkt hij niet, dan imo good trade/bad outcome.
2. [verwijderd] 22 april 2008 13:18

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Bearishbull, goed dat je je trades post, daar kunnen we weer wat van leren. Opvallend trouwens hoe simpel de door jou gehanteerde strategie is, even simpel als de mijne (wat me weer sterkt in de gedachte dat ik op de goede weg ben).
   
   Overigens gaat het nu met mij even niet goed. Ben gisteren begonnen met traden met echt geld, helaas midden in een drawdown die donderdag begon. Om de stress in dit stadium wat te kunnen beheersen heb ik vooralsnog een simpele moneymanagement strategie: als ik in het rood kom stop ik voor die dag met echt traden en schakel ik over op papertraden. Het resultaat tot nu toe: 2x een verliestrade :(
   
   Op de lange termijn niet verstandig deze strategie, dat besef ik, maar ik wil nu eerst wennen aan het traden met geld. Dat valt me tot nu toe niet tegen overigens, de verliestrades raken me nauwelijks, wat ik niet had verwacht. En dat het papertraden vervolgens ook slecht ging was in die zin een geruststelling dat het niet perse aan het traden met geld ligt dat het fout gaat.
   
   Niettemin blijft het me verbazen, zo'n drawdown als waar ik nu in zit. Ik heb toch steeds meer het idee dat het aan mezelf ligt, want als ik aan het eind van de dag naar de grafieken kijk, dan zit daar niet meer of minder regelmaat in dan op dagen dat het wel goed gaat. Alleen, hoe dat dan komt, daar heb ik de vinger nog niet achter...
   
   Ik heb een grafiek bijgevoegd van het resultaat van mijn methode sinds begin maart. Het betreft tot nu toe 355 fdax trades, telkens met 1 contract. Wat ik me afvraag: is dit een reeel resultaat of meer het gevolg van ongewoon gunstige marktomstandigheden? Kan iemand daar wat nuttigs over zeggen?

   Bijlage:
3. bearishbull 22 april 2008 13:32

   auteur info

   • bearishbull

     Lid sinds: 09 sep 2003

     Laatste bezoek: 12 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 945

     Gegeven: 264

   •    Aantal posts: 8.379

   als je systeem/methode goed is getest weet je voor jezelf dat je methode een positieve verwachting heeft.
   
   of je nou een methode heb die 90% (kleine) winsttrades geeft met 10% iets grotere verliezers die op lange termijn altijd geld oplevert of
   
   Een methode die 30% grote winnaars heeft met 70% kleine verliezers die op lange termijn geld oplevert
   
   Of alles ertussenin.
   
   als de verwachtingswaarde op lange termijn positief is en je heb het geld achter de hand om 2x je maximale verwachtte drawdown te slikken is de kans groot dat je gewoon geld verdient.
   
   EV+ that' s what it' s all about. En lukt het niet? kan gebeuren..Of je tests waren niet goed of de omstandigheden in de markt zaten gewoon per toeval alleen maar tegen...
   
   Maarja, als je een goed geteste methode heb is de kans gewoon groter dat je verdient.
4. [verwijderd] 22 april 2008 13:44

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   bearishbull schreef:

   ... Maarja, als je een goed geteste methode heb is de kans gewoon groter dat je verdient.
   

   Ok, bearishbull, maar wanneer is je methode goed genoeg getest? Volgens "de boekjes" is een serie van 30 trades al heel aardig om conclusies aan te verbinden. Als ik naar mijn resultaten kijk is 30 trades echter bij lange na niet genoeg. Mijn langste drawdown tot nu toe duurde zo'n bijvoorbeeld 55 trades (van top tot bodem).
   
   Gevoelsmatig lijkt 355 trades (wat ik nu heb) me wel voldoende om een oordeel te kunnen vellen. Maar misschien hebben jullie andere ervaringen?
   Of ben ik gewoon te schijterig :(
5. dct 22 april 2008 14:03

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   Zelf kijk ik liever nog wat langer. Ik kijk over algemeen 5 jaar terug/ minimaal 500 trades.
   
   Denk los van het aantal trades dat het systeem in volatiele markten, rustige markten, bull en bear markten moet kunnen overleven. Daarom test ik liefst zo lang mogelijk en zelfde systeem op meerdere produkten.
   
   gr.DCT
6. [verwijderd] 22 april 2008 18:23

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Leerzaam topic. Als ik het zo lees hebben jullie veel ervaring, en zodoende vroeg ik me af hoe jullie een idee testen. Stel je hebt een idee, hoe ziet het test proces erbij jullie dan uit? Rekenen jullie direct met commissies/slippage? Beginnen jullie direct met het gehele systeem of maken jullie eerst de entry/exit condities? Voegen jullie direct stops toe? Optimaliseren jullie ook tussentijds of pas als allerlaatste stap? Moet een idee direct winstgevend zijn of zijn jullie wel bereid er extra condities in op te nemen?
   
   Eigenlijk ben ik benieuwd hoe jullie denkproces gaat, want wij beginners kunnen (verwacht ik) wel op ideeën komen en deze testen, maar op een gegeven moment heb ik meestal iets van: "tjah het idee werkt niet goed (genoeg), maar wat nu?"
7. dct 22 april 2008 19:13

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   quote:

   J_o_s schreef:

   Eigenlijk ben ik benieuwd hoe jullie denkproces gaat, want wij beginners kunnen (verwacht ik) wel op ideeën komen en deze testen, maar op een gegeven moment heb ik meestal iets van: "tjah het idee werkt niet goed (genoeg), maar wat nu?"
   

   Ik heb een globaal idee in mijn hoofd. Dit probeer ik zo goed mogelijk te programmeren.
   
   Moment van winstnemen/verlies nemen zijn cruciaal in elk systeem. Dus dat neem ik gelijk mee. Kosten/slippage neem ik ook mee.
   
   Vervolgens ga ik backtesten.
   
   Na het backtesten ga ik finetunen. En spelen met variabelen.
   
   Als er geen robuuste resultaten volgen begin ik weer bij stap 1.
   
   Zijn resultaten naar tevredenheid, dan ga ik zonder iets aan de instellingen te veranderen kijken hoe systeem het op andere markten zou hebben gedaan.
   
   Belangrijkste is volgens mij dat er een logische basis is. Van daaruit kan je verder ontwikkelen (Dus niet net zolang indicatoren toevoegen tot er een mooi resultaat uitkomt).
   
   gr.DCT
8. bearishbull 22 april 2008 22:34

   auteur info

   • bearishbull

     Lid sinds: 09 sep 2003

     Laatste bezoek: 12 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 945

     Gegeven: 264

   •    Aantal posts: 8.379

   Eigenlijk hetzelfde verhaal als DCT. Het is eigenlijkheel simpel.
   
   Mijn denkprocess is kort samengevat alsvolgd:
   
   1. Wat zijn de eigenschappen van de markt en hoe kan je dat uitbuiten?
   
   - Bijvoorbeeld dat koersen vaak trending zijn, dus trendvolgend systeem.
   
   2. Bedenkt eerst in woorden een logisch systeem hoe je dat uit kan buiten. (entry, loss and profit exit, filter)
   
   Dit doe ik omdat ik een simpel systeem wil dat ook logisch klinkt dat het zou werken. Sommige mensen voegen indicatoren toe die ze zelf niet eens begrijpen en hebben daardoor niet eens transparantie over hun eigen systeem.
   
   3. programmeer je bedachte systeem en test het.
   Je kunt nu tijdens het testen dingen bedenken om de winst te verhogen, variantie te verlagen etc. Daarna kun je het nog eens testen op totaal andere data (bull, markt, bear markt, saaie markt) en ook op andere contracten. als laatste stap optimalisseer je en voila.
   
   Het is allemaal zo simpel. Dit is geen grap. Wat wel moeilijk is, is je aan je eigen regels houden. Dit is waar vele daytraders de mist in gaan. Ze kunnen de markt best verslaan, maar helaas zichzelf niet (is deze van Jesse Livermore?).
   
   oja, ik vind het ook fijn als je het systeem mooi visueel kan maken in de grafiek. Zo zie je vaak ook dingen die beter kunnen of anders.
9. [verwijderd] 23 april 2008 10:49

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Harstikke bedankt voor jullie reacties. Ik zal deze aanpak vandaag is proberen met backtesten, kijken wat eruit komt. Het komt robuuster over, zowel in de theoretische basis van het systeem (waarom het werkt), als de hoeveelheid variabelen.
   
   Over dat laatste vroeg ik me nog af: hoeveel variabelen/degrees of freedom gebruiken jullie? Ik heb eens gekeken in "de literatuur" naar wat die auteurs aanbevelen, maar daar komt geen duidelijk beeld naar voren. Curtis Faith heeft het over een robuust, simpel systeem, omdat die een hogere 'overlevingskans' heeft in een veranderende omgeving. Aan de andere kant heb je David Aronson die complexe regels stukken beter vind dan simpele. Daar tussen in heb je Van Tharp die het houd op maximaal +/- 5 degrees of freedom, en Paul King die juist een volledig random entry het beste vind en een exit die juist complex(er) is.
   
   Omdat een random entry juist erg sterk zou zijn tegen randomness, heb ik dat eens getest (zie bijlage) met open long als koers hoger opent, open short als koers lager opent (behoorlijk random lijkt me). In totaal had ik al 4 degrees of freedom, maar dit gaf een verlies van maar liefst 1982.2 punten (Eurostoxx; commissie 0.02 punten per transactie, slippage van 3 punten per transactie, van 4-12-03 t/m 8-7-05). Ligt dit aan mijn 'back test skills' als beginner of zijn al die verhalen over random entries en zo min mogelijk variabelen gebruiken onzin?

   Bijlage:
10. dct 23 april 2008 14:21

    auteur info

    • dct

      Lid sinds: 29 aug 2003

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 404

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 5.726

    Als je realistische slippage mee gaat nemen zul je zien dat vooral heel veel intraday systemen hun winst als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.
    
    Kijk bijvoorbeeld is op collective 2 naar systemen en performance:
    
    www.collective2.com/cgi-perl/systems....
    
    Dit systeem bijvoorbijld. Grafiek ziet er mooi uit, maar na commision/slippage
    
    Cumu $ $213,708
    after typical commission ($105,001)
    and real-life slippage ($104,967)
    
    gr.DCT
    
    
11. [verwijderd] 23 april 2008 14:27

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Aiai, nog steeds in de drwadown, hoewel vandaag een bescheiden plusje. Erger is het om te moeten constateren dat deze drawdown weer eens geheel het gevolg van het afwijken van m'n eigen regels.
    
    Het oude monster: trades afkappen vanwege een slecht gevoel. Het typische is dat ik dergelijke "gevoelens" schijnbaar vooral heb als de trade de goede kant opgaat, omgekeerd veel minder! Bijgevoegd een grafiek met daarin de blauwe stippen: het behaalde resultaat en de paarse stippen: het resultaat als ik me aan m'n strategie zou hebben gehouden (dwz. trades laten lopen tot hetzij SL, hetzij KD). Nb. paarse grafiek is de extra winst, dus bovenop de gerealiseerde winst.
    
    Enfin, we gaan gewoon verder.

    Bijlage:
12. dct 23 april 2008 14:34

    auteur info

    • dct

      Lid sinds: 29 aug 2003

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 404

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 5.726

    quote:

    Noumoe! schreef:

    Het typische is dat ik dergelijke "gevoelens" schijnbaar vooral heb als de trade de goede kant opgaat, omgekeerd veel minder!

    Dat is niet heel raar. Hele probleem van veel handelaren is de gedachte winst=winst dus afkappen, terwijl bij verlies wordt doorgemiddeld of afgewacht. Uiteindelijk doet dat de das om. Je moet van tevoren idee hebben en je daar aan houden.
    
    Dat is denk ik het grote voordeel van een handelssysteem. Discipline is veel makkelijker op te brengen. Je doet gewoon blind wat systeem wil dat je doet en door backtesten weet je dat dat uiteindelijk geld zal opleveren.
    
    Probeer eens in ieder geval een maand blind jouw systeem te volgen (Als het goed is wil je daarna niet anders meer). Geeft in ieder geval veel minder stress, want als het fout gaat is het de schuld van het systeem. Terwijl als je ingrijpt de schuld weer bij jou ligt ;-)
    
    Succes!
    
    Gr.DCT
    
    P.S. Overigens wel heel herkenbaar allemaal
13. [verwijderd] 23 april 2008 14:44

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Bedankt dct!
    
    Goed dat jullie dit ook herkennen. Onder het motto "deze ezel moet zich kennelijk eerst honderd keer aan dezelfde steen stoten" ga ik stug door.
    Ook bij vorige tests in het afgelopen halfjaar kwam dit effect steeds weer naar voren, waarbij de grafiek van de gemiste winst veel regelmatiger en soms ook veel steiler opliep dan die van de gerealiseerde winst. Het plaatje is nu zo langzamerhand zo onmiskenbaar dat ik verwacht er in de toekomst minder problemen mee te zullen gaan krijgen. Net als trouwens met de oude vijand van het opschuiven van de SL. Die vijand is op basis van opgebouwde, bijzonder overtuigende statistiek ondertussen wel verslagen.
14. bearishbull 23 april 2008 14:57

    auteur info

    • bearishbull

      Lid sinds: 09 sep 2003

      Laatste bezoek: 12 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 945

      Gegeven: 264

    •    Aantal posts: 8.379

    Dit is inderdaad ontzettend herkenbaar en heeft elke trader doorgemaakt denk ik...
    
    De reden waarom ik ooit automatisch ben gaan handelen heeft hier ook mee te maken. Daarna geleerd van mijn systeem om me aan mijn plan te houden en nu trade ik weer handmatig. Nu houd ik me prima aan mijn plan geleerd van mijn handelssysteem.
    
    De markt verslaan is niet moeilijk, maar jezelf verslaan wel. hierdoor gaan denk ik de meeste daytraders stuk en is er maar een kleine groep die geld verdient. Niet omdat ze de markt beter kennen, maar omdat ze zich gewoon aan hun plan kunnen houden waarvan ze weten dat het gewoon geld oplevert op termijn.
15. [verwijderd] 23 april 2008 15:15

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    bearishbull schreef:

    ... hierdoor gaan denk ik de meeste daytraders stuk en is er maar een kleine groep die geld verdient. Niet omdat ze de markt beter kennen, maar omdat ze zich gewoon aan hun plan kunnen houden waarvan ze weten dat het gewoon geld oplevert op termijn.
    

    Overigens, als ik op IEX en andere fora rondneus, dan krijg ik de indruk dat er maar heel weinig traders zijn die uberhaupt zoiets als een plan hebben, laat staan dat ze de moeite hebben genomen om het op expectancy, drawdown etc. door te rekenen.
16. [verwijderd] 23 april 2008 15:17

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Voor de duidelijkheid, met een plan bedoel ik dan een bepaalde set van handelsregels die zodanig objectief zijn dat er wat aan valt te analyseren.
17. [verwijderd] 23 april 2008 17:34

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Moet je maar eens in de koffiekamer kijken, wat daar gerotzooid wordt met dagopties, weekopties, obscure aandelen die 80% gedaald zijn en daarom een koopje.... Als het voor iemand met een doorgerekende strategie al niet meevalt om wat te verdienen, hoe moet het voor de mensen in de KK dan wel niet aflopen?
18. dct 23 april 2008 18:48

    auteur info

    • dct

      Lid sinds: 29 aug 2003

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 404

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 5.726

    quote:

    Henk Krullen schreef:

    Moet je maar eens in de koffiekamer kijken, wat daar gerotzooid wordt met dagopties, weekopties, obscure aandelen die 80% gedaald zijn en daarom een koopje.... Als het voor iemand met een doorgerekende strategie al niet meevalt om wat te verdienen, hoe moet het voor de mensen in de KK dan wel niet aflopen?
    

    Heb ooit een kijkje in de keuken mogen nemen bij een broker. Als je dan naar de resultaten keek van de actieve handelaren werd je niet vrolijk.....
    
    
19. Kopie 28 april 2008 21:37

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4680

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.637

    Oen!
    
    Prachtige grafiek op de FDAX (helaas, kan die hier niet posten).
    Indicatoren hoog, grafiek nadert een dalende weerstand.
    
    Wat doet Kopie?
    
    Denkt aan een ordertje short op 6982.
    Hij moet niet denken, maar doen!
    6968 in no time, dat zag je gewoon aankomen.
20. [verwijderd] 9 juli 2008 12:36

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Even deze discussie weer wat leven inblazen ...
    
    Ik heb een maand of twee geleden het licht gezien qua programmeren met AFL (Amibroker) en heb als een waanzinnige systemen zitten bedenken en programmeren (op een gegeven moment heb je zoveel bouwstenen dat je zo weer een nieuw idee hebt geprogrammeerd).
    
    Mijn twee voorlopige conclusie uit dit alles:
    - geen enkel systeem verslaat het zelf handelen op basis van steun-en weerstandlijnen;
    - gerekend over een groot aantal trades (bv. meer dan 100) is een profit factor (op trade basis, dus niet op dagbasis o.i.d.) van 1,5 wel zo'n beetje het maximaal haalbare.
    
    Mee eens? Of kloppen jullie die 1,5 ruim?