Daytraders Terug naar discussie overzicht

Een vraag aan de ervaren daytraders onder ons

1. [verwijderd] 10 juli 2008 13:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Weet niet heel veel af van Soya futures. Alleen je hebt natuurlijk hele andere cijfers die van belang zijn zoals de Soya Crop van verschillende landen. Dan krijg je natuurlijk dat de hele liquiditeit wegvalt en het bekende first move=false move principe.
   Ook is er nog veel handel in de pit en in een volgens mij belachelijk klein deel van de dag(Orange handelaar die werkte tot 12:30 ET was op de serie Wallstreet warriors seizoen 2). Kortom veel liquiditeit.
   
   Nog een opmerking op het verhaal van Systemen of Trendlijnen: De kracht van systemen zit hem in de schaalgrootte. Hierdoor erg veel diversificatie mogelijk en dat geeft een systeem pas echte waarde(sharpe ratio verbeterd enorm). Grootste probleem is alleen dat dit vaak alleen voor prof./hedgefunds is weggelegd ivm andere margin regels(zoals bij aandelen), lage fees en natuurlijk veel kapitaal.
   Ik werk zelf met een systeem dat erg lekker loopt, maar dit zou op 1 product nooit werken. Probeer daarom je systeem uit op meer dan product en die niet correleren. Aanzienlijk verbetering vaak.
2. dct 10 juli 2008 13:28

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   quote:

   Sintra schreef:

   Weet niet heel veel af van Soya futures. Alleen je hebt natuurlijk hele andere cijfers die van belang zijn zoals de Soya Crop van verschillende landen. Dan krijg je natuurlijk dat de hele liquiditeit wegvalt en het bekende first move=false move principe.
   Ook is er nog veel handel in de pit en in een volgens mij belachelijk klein deel van de dag(Orange handelaar die werkte tot 12:30 ET was op de serie Wallstreet warriors seizoen 2). Kortom veel liquiditeit.
   

   Dank voor deze info
3. [verwijderd] 10 juli 2008 17:45

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Henk Krullen schreef:

   Als je een systeem hebt getest op minimaal drie jaar intradag data en de PF is groter dan 1.5 met acceptabele drawdown dan moet je gewoon beginnen. Hoeft niet meteen in dax, maar kan ook in bijv. fesx of in NQ. Alle tijd die je nu niet handelt kost je ook geld aan misgelopen winst.
   

   Knap van je dat je zo heel systematisch vanaf nul naar de ontwikkeling van een systeem toe hebt gewerkt. Want ik mag aannemen dat je in het begin hooguit de hoop had dat je er een winstgevend systeem uit kon halen.
   
   Ik heb trouwens, bij nader inzien, ook een systeem met een profit factor boven de 1.5. Ik had dat systeem bij wijze van experiment wel uitgebreid getest (mede op jouw data, waarvoor dank), maar ik had nooit de profit factor berekend (dacht eigenlijk dat het de 1.5 niet zou halen).
   Dit systeem scoort over de afgelopen 3.5 jaar, op basis van 564 trades, een profit factor van 1,86 dus vergelijkbaar met wat DCT meldt over zijn oude systeem. Maar het kent gemene drawdowns. Misschien wel de gemeenste tot nu toe was nota bene deze week op 7 en 8 juli, toen het door 5 flinke verliestrades op rij zo'n 25% kelderde. Dat is me voorlopig even iets te ruig. Bovendien vind ik het handmatig traden veel leuker, daar doe ik het eigenlijk voor.
4. dct 10 juli 2008 17:53

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   quote:

   Noumoe! schreef:

   Maar het kent gemene drawdowns. Misschien wel de gemeenste tot nu toe was nota bene deze week op 7 en 8 juli, toen het door 5 flinke verliestrades op rij zo'n 25% kelderde.
   

   Je zou eens moeten kijken naar de drawdown als je op 5 verschillende indexen jouw systeem handeld. Bij mij scheelde dat een stuk met de optelsom van de individuele drawdowns. Spreiding helpt!
   
   gr.DCT
5. [verwijderd] 10 juli 2008 18:07

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   dct schreef:

   [quote=Noumoe!]
   Maar het kent gemene drawdowns. Misschien wel de gemeenste tot nu toe was nota bene deze week op 7 en 8 juli, toen het door 5 flinke verliestrades op rij zo'n 25% kelderde.
   [/quote]
   Je zou eens moeten kijken naar de drawdown als je op 5 verschillende indexen jouw systeem handeld. Bij mij scheelde dat een stuk met de optelsom van de individuele drawdowns. Spreiding helpt!
   
   gr.DCT
   

   Bedankt voor de tip. Probleem is dat ik alleen van de FDAX data heb. Ik denk dat ik eens moet gaan investeren in data. Dan kan ik ook het effect van het gebruik van tickbars tov tijdbars bekijken (heb nu geen tickdata). Intuitief lijken tickbars me bruikbaarder dat tijdbars, omdat ze voor variatie in volume corrigeren. Dwz meer detail in tijden van grote hektiek/omzet. Daarmee kun je wellicht betere entries/exits krijgen. Is dat ook jouw ervaring DCT of gebruik jij tijdbars?
6. dct 10 juli 2008 18:55

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   quote:

   Noumoe! schreef:

   Daarmee kun je wellicht betere entries/exits krijgen. Is dat ook jouw ervaring DCT of gebruik jij tijdbars?
   

   Tot nu toe heb ik altijd tijdbars gebruikt, maar op zich vind ik gebruik van tickbars ook best aantrekkelijk klinken.
   
   gr.DCT
7. LL 10 juli 2008 20:14

   auteur info

   • LL

     Lid sinds: 09 jan 2003

     Laatste bezoek: 12 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4639

     Gegeven: 2615

   •    Aantal posts: 7.325

   zijn er mensen die gebruik maken van chartnet i.v.m. het backtesten van hun systemen. Momenteel heb ik na een week zwoegen een top systeem met een leuke winst factor echter vroeg ik me af of er bij dax future verder teruggekeken kan worden dan medio dec 2007 (10 min). Dit aangezien ik momenteel de demo versie van chartnet gebruik.
   
   bijgaande de resultaten van dit super systeem :)
8. LL 10 juli 2008 20:21

   auteur info

   • LL

     Lid sinds: 09 jan 2003

     Laatste bezoek: 12 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4639

     Gegeven: 2615

   •    Aantal posts: 7.325

   quote:

   LL schreef:

   zijn er mensen die gebruik maken van chartnet i.v.m. het backtesten van hun systemen. Momenteel heb ik na een week zwoegen een top systeem met een leuke winst factor echter vroeg ik me af of er bij dax future verder teruggekeken kan worden dan medio dec 2007 (10 min). Dit aangezien ik momenteel de demo versie van chartnet gebruik.
   
   bijgaande de resultaten van dit super systeem :)
   

   eur/usd 15 min chart 4 april tot heden

   Bijlage:
9. [verwijderd] 10 juli 2008 20:30

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   LL schreef:

   zijn er mensen die gebruik maken van chartnet i.v.m. het backtesten van hun systemen. Momenteel heb ik na een week zwoegen een top systeem met een leuke winst factor echter vroeg ik me af of er bij dax future verder teruggekeken kan worden dan medio dec 2007 (10 min). Dit aangezien ik momenteel de demo versie van chartnet gebruik.
   
   bijgaande de resultaten van dit super systeem :)
   

   Ik kom met de 10" maar tot 12 dec. 2007 op de FDAX (Chartnet Pro)
10. [verwijderd] 10 juli 2008 20:47

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    LL schreef:

    zijn er mensen die gebruik maken van chartnet i.v.m. het backtesten van hun systemen. Momenteel heb ik na een week zwoegen een top systeem met een leuke winst factor echter vroeg ik me af of er bij dax future verder teruggekeken kan worden dan medio dec 2007 (10 min). Dit aangezien ik momenteel de demo versie van chartnet gebruik.
    
    bijgaande de resultaten van dit super systeem :)
    

    LL ik gebruik geen Chartnet maar weet dat er hier wel mensen rondlopen die dat doen. Voor wat je systeem betreft, een half jaar data is wel wat kort. Heb je trouwens bij het testen van je systeem je data wel gesplitst in een optimalisatieperiode en de eigenlijke backtest periode? Daarmee kun je vaststellen in hoeverre er sprake is van curve fitting.
11. LL 10 juli 2008 21:06

    auteur info

    • LL

      Lid sinds: 09 jan 2003

      Laatste bezoek: 12 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4639

      Gegeven: 2615

    •    Aantal posts: 7.325

    quote:

    Noumoe! schreef:

    [quote=LL]
    zijn er mensen die gebruik maken van chartnet i.v.m. het backtesten van hun systemen. Momenteel heb ik na een week zwoegen een top systeem met een leuke winst factor echter vroeg ik me af of er bij dax future verder teruggekeken kan worden dan medio dec 2007 (10 min). Dit aangezien ik momenteel de demo versie van chartnet gebruik.
    
    bijgaande de resultaten van dit super systeem :)
    [/quote]
    
    LL ik gebruik geen Chartnet maar weet dat er hier wel mensen rondlopen die dat doen. Voor wat je systeem betreft, een half jaar data is wel wat kort. Heb je trouwens bij het testen van je systeem je data wel gesplitst in een optimalisatieperiode en de eigenlijke backtest periode? Daarmee kun je vaststellen in hoeverre er sprake is van curve fitting.
    

    ik idd het een en ander geoptimaliseerd helaas allemaal manuele handelingen :( maar het result is er nu eindelijk. De beginnende systemen hadden hun mankementen de winst ontwikkeling was niet consistent maar door de exit strategy aan te passen is de winst ontwikkeling alswaren diagonaal komen lopen zoals om de attachment te zien is.

    Bijlage:
12. LL 10 juli 2008 21:09

    auteur info

    • LL

      Lid sinds: 09 jan 2003

      Laatste bezoek: 12 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4639

      Gegeven: 2615

    •    Aantal posts: 7.325

    quote:

    Gennaro schreef:

    [quote=LL]
    zijn er mensen die gebruik maken van chartnet i.v.m. het backtesten van hun systemen. Momenteel heb ik na een week zwoegen een top systeem met een leuke winst factor echter vroeg ik me af of er bij dax future verder teruggekeken kan worden dan medio dec 2007 (10 min). Dit aangezien ik momenteel de demo versie van chartnet gebruik.
    
    bijgaande de resultaten van dit super systeem :)
    [/quote]
    
    Ik kom met de 10" maar tot 12 dec. 2007 op de FDAX (Chartnet Pro)
    

    thnx ik dacht mogelijk hebben ze de demo 's beperkt. Alleen jammer dat er geen brokers zijn die het mogelijk maken te handelen i.c.m. chartnet en de forex.
13. [verwijderd] 10 juli 2008 22:42

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    LL schreef:

    thnx ik dacht mogelijk hebben ze de demo 's beperkt. Alleen jammer dat er geen brokers zijn die het mogelijk maken te handelen i.c.m. chartnet en de forex.
    

    Chartnet autom. laten kopen/verkopen via Todays/IB werkt bij mij al nieteens. (foutmeldingen bij het aanmaken van 'order alert')
    
    Als je gebruik maakt van IB(TWS) zou je wel handmatig kunnen traden dmv FX Trader. Gewoon je backtest laten meelopen en handelen op de signalen.
    
    Je backtest ziet er netjes uit. Neem aan dat je voor €100K long/short gaat p. trade?
14. [verwijderd] 10 juli 2008 23:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    dct schreef:

    [quote=Noumoe!]
    Daarmee kun je wellicht betere entries/exits krijgen. Is dat ook jouw ervaring DCT of gebruik jij tijdbars?
    [/quote]
    Tot nu toe heb ik altijd tijdbars gebruikt, maar op zich vind ik gebruik van tickbars ook best aantrekkelijk klinken.
    
    gr.DCT
    

    Toen ik nog Chartnet gebruikte heb ik m'n systeem wel eens op tick-bars getest maar dat was geen succes. Uiteraard wel de moeite om het zelf eens te testen. Jammer dat je geen tick-bars in Vestics kan importeren!
15. [verwijderd] 10 juli 2008 23:21

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Gennaro schreef:

    Chartnet autom. laten kopen/verkopen via Todays/IB werkt bij mij al nieteens. (foutmeldingen bij het aanmaken van 'order alert')?
    

    Ik denk dat het wel kan.
    Maar lijkt me een moeilijk traject.
    Volg e.e.a. met interesse .
    
    Zit met hetzelfde probleem.
    Delay tussen gegeneerde entry/exit signalen en werkelijke order mogelijkheden.
    
    Mvg Peerke
16. [verwijderd] 10 juli 2008 23:24

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    LL schreef:

    [quote=LL]
    zijn er mensen die gebruik maken van chartnet i.v.m. het backtesten van hun systemen. Momenteel heb ik na een week zwoegen een top systeem met een leuke winst factor echter vroeg ik me af of er bij dax future verder teruggekeken kan worden dan medio dec 2007 (10 min). Dit aangezien ik momenteel de demo versie van chartnet gebruik.
    
    bijgaande de resultaten van dit super systeem :)
    [/quote]
    
    eur/usd 15 min chart 4 april tot heden
    

    Je systeem doet alleen short trades zie ik. Als de resultaten aan de long kant slecht zijn dan vrees ik dat het hele systeem niet ok is. Waarschijnlijk te gefit op de recente markt. Een half jaar aan data is te weinig om er veel zinnigs over te kunnen zeggen.
17. [verwijderd] 10 juli 2008 23:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Noumoe! schreef:

    Ik heb trouwens, bij nader inzien, ook een systeem met een profit factor boven de 1.5. Ik had dat systeem bij wijze van experiment wel uitgebreid getest (mede op jouw data, waarvoor dank), maar ik had nooit de profit factor berekend (dacht eigenlijk dat het de 1.5 niet zou halen).
    Dit systeem scoort over de afgelopen 3.5 jaar, op basis van 564 trades, een profit factor van 1,86 dus vergelijkbaar met wat DCT meldt over zijn oude systeem. Maar het kent gemene drawdowns. Misschien wel de gemeenste tot nu toe was nota bene deze week op 7 en 8 juli, toen het door 5 flinke verliestrades op rij zo'n 25% kelderde. Dat is me voorlopig even iets te ruig. Bovendien vind ik het handmatig traden veel leuker, daar doe ik het eigenlijk voor.
    

    Haha, 'toevallig' gaat het hier sinds begin van deze week ook kilo utrecht tango. Zit nu op een drawdown van 12% ten opzichte van de piek vorige week. Wat spreiding kan helpen, want bijv. de drawdown in fesx zit nu op 23% ten opzichte van vorige week :(
18. LL 11 juli 2008 08:39

    auteur info

    • LL

      Lid sinds: 09 jan 2003

      Laatste bezoek: 12 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4639

      Gegeven: 2615

    •    Aantal posts: 7.325

    quote:

    Gennaro schreef:

    [quote=LL]
    thnx ik dacht mogelijk hebben ze de demo 's beperkt. Alleen jammer dat er geen brokers zijn die het mogelijk maken te handelen i.c.m. chartnet en de forex.
    [/quote]
    
    Chartnet autom. laten kopen/verkopen via Todays/IB werkt bij mij al nieteens. (foutmeldingen bij het aanmaken van 'order alert')
    
    Als je gebruik maakt van IB(TWS) zou je wel handmatig kunnen traden dmv FX Trader. Gewoon je backtest laten meelopen en handelen op de signalen.
    
    Je backtest ziet er netjes uit. Neem aan dat je voor €100K long/short gaat p. trade?
    

    klopt IB heeft dan wel een leverage van 1:50 m.b.t. forex maar normaal is het 1:100 en met met IB account handel ik meestal met 2 lots. Verder vrees ik dat er niets anders op zit dan idd met chartnet en ib te handelen.
19. LL 11 juli 2008 09:19

    auteur info

    • LL

      Lid sinds: 09 jan 2003

      Laatste bezoek: 12 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4639

      Gegeven: 2615

    •    Aantal posts: 7.325

    quote:

    Henk Krullen schreef:

    [quote=LL]
    [quote=LL]
    zijn er mensen die gebruik maken van chartnet i.v.m. het backtesten van hun systemen. Momenteel heb ik na een week zwoegen een top systeem met een leuke winst factor echter vroeg ik me af of er bij dax future verder teruggekeken kan worden dan medio dec 2007 (10 min). Dit aangezien ik momenteel de demo versie van chartnet gebruik.
    
    bijgaande de resultaten van dit super systeem :)
    [/quote]
    
    eur/usd 15 min chart 4 april tot heden
    [/quote]
    
    Je systeem doet alleen short trades zie ik. Als de resultaten aan de long kant slecht zijn dan vrees ik dat het hele systeem niet ok is. Waarschijnlijk te gefit op de recente markt. Een half jaar aan data is te weinig om er veel zinnigs over te kunnen zeggen.
    

    dit is alleen de short versie ik heb tevens ook een long versie dat minder presenteerd en als ik beide systemen combineer rendeerd deze iets minder dan beide systemen los. Het sterke punt van het short of long systeem is dat het in zowel in opgaande en neergaande markt rendeerd.
20. [verwijderd] 11 juli 2008 09:25

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    TA-Libra schreef:

    [quote=Gennaro]
    
    Chartnet autom. laten kopen/verkopen via Todays/IB werkt bij mij al nieteens. (foutmeldingen bij het aanmaken van 'order alert')?
    [/quote]
    
    Ik denk dat het wel kan.
    Maar lijkt me een moeilijk traject.
    Volg e.e.a. met interesse .
    
    Zit met hetzelfde probleem.
    Delay tussen gegeneerde entry/exit signalen en werkelijke order mogelijkheden.
    
    Mvg Peerke
    

    Heb chartnet laatst een mailtje gestuurd met een aantal vragen hierover. Ivm vakantie(s) van bepaalde medewerkers moet ik nog een reactie ontvangen. Zodra ik deze heb laat ik het je (hier) wel even weten..