Daytraders Terug naar discussie overzicht

Een vraag aan de ervaren daytraders onder ons

1. [verwijderd] 9 juli 2008 15:22

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Noumoe! schreef:

   Mee eens? Of kloppen jullie die 1,5 ruim?
   

   Wat bedoel je met 1.5 eigenlijk?(zal wel een domme vraag zijn?)
   
   Mvg Peerke
2. [verwijderd] 9 juli 2008 15:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Profitfactor = som winsttrades / som verliestrades
   bv over 100 trades +10000 op winsttrades en -5000 op verliestrades: profit factor = 10000 / 5000 = 2
   
3. dct 9 juli 2008 16:22

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   He Noumoe,
   
   Ik zat met mijn oude systeem inderdaad ook zo tussen de 1.6 en 2 wat betreft netto profitfactor op lange termijn.
   
   gr.DCT
   
   (Over mijn nieuwste systeem laat ik niets los)
4. [verwijderd] 9 juli 2008 16:57

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   dct schreef:

   (Over mijn nieuwste systeem laat ik niets los)
   

   patser! ;)
   
   NB, wel op tradebasis rekenen he! en niet op dagbasis oid.
   
5. [verwijderd] 9 juli 2008 17:04

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Noumoe! schreef:

   Profitfactor = som winsttrades / som verliestrades
   bv over 100 trades +10000 op winsttrades en -5000 op verliestrades: profit factor = 10000 / 5000 = 2
   
   

   Bedankt: Zal dat getal eens nakijken.
   Ik weet wel dat 70% van de trades positief afliepen.
   En in ieder geval was de profitfactor >1.
   
   Mvg Peerke
6. [verwijderd] 9 juli 2008 22:07

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik doe het voorlopig voor 1,5 en hoger. Dat lukt ook met een ATS.
7. [verwijderd] 9 juli 2008 22:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   OK, ik zie dat ik er nog niet ben met die 1,5 :(
8. [verwijderd] 9 juli 2008 23:35

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Hoezo... 1.5 is toch genoeg?
   
   Leuk om te horen dat je in ieder geval nog steeds bezig bent. Handel je nu ook dagelijks met geld of zit je nog steeds in testfase?
9. [verwijderd] 10 juli 2008 01:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Noumoe! schreef:

   Mijn twee voorlopige conclusie uit dit alles:
   - geen enkel systeem verslaat het zelf handelen op basis van steun-en weerstandlijnen;
   [/quote]
   
   Steun/weerstandlijnen zijn toch programmeerbaar? Of bedoel je dat een systeem gebaseerd op steunen/weerstanden het zelf handelen niet kan evenaren? Wat maakt dat zelf handelen dan beter?
   
   [quote=Noumoe!]
   - gerekend over een groot aantal trades (bv. meer dan 100) is een profit factor (op trade basis, dus niet op dagbasis o.i.d.) van 1,5 wel zo'n beetje het maximaal haalbare.
   
   Mee eens? Of kloppen jullie die 1,5 ruim?
   

   Ben meer geinteresseerd in win/loss factor en gem. winstkans. Dan heb je een klein beetje een idee hoe een systeem functioneert.
   
   www.hquotes.com/tradehard/simulator.html
   
   Helaas, ook bij een profit factor van 1,5 of meer kan je failliet gaan. Je moet het kapitaal hebben om eventuele drawdowns op te kunnen vangen. Serieuze verliezen kun je nu eenmaal niet voorkomen, tenzij je dct heet ;-)
   
   
10. dct 10 juli 2008 08:40

    auteur info

    • dct

      Lid sinds: 29 aug 2003

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 404

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 5.726

    quote:

    ester schreef:

    tenzij je dct heet ;-)
    

    En zelfs deze goeroe heeft af en toe een tegenvallertje.......
11. [verwijderd] 10 juli 2008 09:44

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Aiii Henk, pijnlijke vraag!! Ik zit nog steeds in de testfase. Ik was al met al niet tevreden met m'n aanpak omdat ik naar mijn smaak veel te weinig gebruik maakte van de mogelijkheden van Amibroker. Feitelijk werkte ik alleen met steun- en weerstandlijnen in een opgeleukte candlestick grafiek.
    
    Nu heb ik een systeem draaien dat long- en short signalen genereert en dat met barkleuren en lijnen aangeeft waar we in het "swingpatroon" zitten. Per saldo werkt het al heel aardig, na circa 2/3 van de signalen gaat de koers "de goede kant op". Maar ik loop nog tegen 2 problemen aan:
    - het systeem kan geen steun- en weerstand lijnen "zien" (ik heb nog geen methode gevonden om die goed te kunnen programmeren);
    - mede vanwege het vorige probleem kan ik geen goede exit punten programmeren, want meestal draait de koers nadat een steun- of weerstandniveau is bereikt, dus de beste exit punten liggen hier.
    
    Wel merk ik dat mijn handmatige traden nu beter gaat, en vooral ook relaxter, omdat ik me aan de hand van het systeem veel sneller en makkelijker kan "orienteren" waar we in het swingpatroon zitten en wat de meest voor de hand liggende vervolgrichting is.
12. [verwijderd] 10 juli 2008 10:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Mmmm, ja ik weet hoe het gaat. Voor je het in de gaten hebt ben je drie jaar verder en heb je nog niets verdiend ;-)
13. dct 10 juli 2008 10:24

    auteur info

    • dct

      Lid sinds: 29 aug 2003

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 404

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 5.726

    quote:

    Henk Krullen schreef:

    Een traditionele steun/weerstand laten berekenen zoals je 'm met de hand tekent is volgens mij niet te doen
    

    Ik heb mijn pogingen ook opgegeven. Resultaat haalt het niet bij zelf een lijn trekken helaas.
    
    gr.DCT
14. [verwijderd] 10 juli 2008 10:35

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Henk Krullen schreef:

    Mmmm, ja ik weet hoe het gaat. Voor je het in de gaten hebt ben je drie jaar verder en heb je nog niets verdiend ;-)
    

    Ja, is het jou zo vergaan? Maar dan is het in ieder geval niet voor niets geweest, want als ik je postings zo lees draait je systeem nu goed.
    
    Ik sta zelf onder stevige druk om nu eens echt te beginnen, want de achterban heeft er niet al te veel vertrouwen in en wil nu wel een sgeld zien.
    
    De meesten begrijpen uberhaupt niet waar ik mee bezig ben. Hoe vaak ik, als de beurs weer eens is gekelderd, niet opmerkingen krijg in de trant van "het is zeker niet zo goed gegaan he, de laatste tijd". Dan leg ik maar weer eens uit dat het niet uitmaakt of de beurs omhoog of omlaag beweegt, als hij maar beweegt, maar de volgende keer krijg ik gewoon weer dezelfde opmerkingen te horen.
    
    De belangrijste reden dat ik niet durf te beginnen is dat ik bang ben dat ik dan net in een drawdown terecht kom en het vervolgens opgeeft. Daarom probeer ik eerst een strategie te ontwikkelen met een zo hoog mogelijke profit factor, waardoor de kans dat ik een goede start heb zo groot mogelijk is. Hoe is dat jou eigenlijk vergaan?
15. [verwijderd] 10 juli 2008 10:44

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    dct schreef:

    [quote=Henk Krullen]
    Een traditionele steun/weerstand laten berekenen zoals je 'm met de hand tekent is volgens mij niet te doen
    [/quote]
    Ik heb mijn pogingen ook opgegeven. Resultaat haalt het niet bij zelf een lijn trekken helaas.
    
    gr.DCT
    

    DCT, ik begreep uit jouw eerdere postings dat je weliswaar een systeem hebt dat signalen genereert, maar dat je de trades handmatig uitvoert omdat dat een beter resultaat oplevert. Mag ik uit jouw vorige posting opmaken dat je dat juist doet omdat je systeem geen steun en weerstand lijnen kan zien? Of doe je daar geen uitspraken over :)
16. [verwijderd] 10 juli 2008 11:07

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ester schreef:

    [quote=Noumoe!]
    Ben meer geinteresseerd in win/loss factor en gem. winstkans. Dan heb je een klein beetje een idee hoe een systeem functioneert.
    
    www.hquotes.com/tradehard/simulator.html
    
    Helaas, ook bij een profit factor van 1,5 of meer kan je failliet gaan. Je moet het kapitaal hebben om eventuele drawdowns op te kunnen vangen. Serieuze verliezen kun je nu eenmaal niet voorkomen, tenzij je dct heet ;-)
    
    

    Geinige website Ester, heb hem gelijk bij mijn favorites gezet. Bij mijn systeem heb je overigens niet veel invloed op de w/l factor, omdat deze gedicteerd wordt door de positie van steun- en weerstandlijnen. Gemiddeld zal hij overigens rond de 1 uitkomen, tenzij je bewust trades met een lage w/l laat lopen.
17. [verwijderd] 10 juli 2008 11:29

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik ben vijf jaar geleden met nul kennis over 'de beurs' begonnen. Aanvankelijk mezelf het een en ander eigen gemaakt door veel te lezen op internet en in boeken.
    
    Op een gegeven moment heb ik besloten historische data te kopen en een abonnement op Vestics om te kunnen testen. Begin 2006 ben ik live gegaan met twee Dax-systemen. Het handelen kost niet veel tijd. Over het algemeen voer ik maar een paar transacties per dag uit, dus er blijft veel tijd over om te besteden aan het bedenken en testen van nieuwe systemen. Ik gebruik nu een ander systeem dan twee jaar geleden en ik ben ook in veel meer markten actief.
    
    Uitleggen aan andere mensen, uitgezonderd ondernemers, wat je doet heeft niet zo veel zin. Ik heb het idee dat ze het toch niet geloven. Alleen al het feit dat je short kan gaan is voor veel mensen onbegrijpelijk.
    
    Als je een systeem hebt getest op minimaal drie jaar intradag data en de PF is groter dan 1.5 met acceptabele drawdown dan moet je gewoon beginnen. Hoeft niet meteen in dax, maar kan ook in bijv. fesx of in NQ. Alle tijd die je nu niet handelt kost je ook geld aan misgelopen winst.
    
18. dct 10 juli 2008 11:59

    auteur info

    • dct

      Lid sinds: 29 aug 2003

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 404

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 5.726

    Even iets anders.
    
    Wat de commodities betreft heb ik mijn oog laten vallen op de soya. Ook overdag redelijke handel (vooral nov futures). Iemand anders ervaring met de Soyafutures en eventueel nog dingen waar ik op moet letten. Behalve niet met 5000 bushels soyabonen opgescheept te zitten :-)
    
    Symbool ZS.
    
    gr.DCT
19. [verwijderd] 10 juli 2008 13:00

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    ook even iets heel anders.
    
    Ik heb me even kort verdiept in de vergelijking van Kelly om je risico te optimaliseren. Ik probeer zijn vergeljking te vertalen naar traden met futures. Als ik het wel heb kun je dan, op basis van je risicokapitaal, de win/loss ratio en de win probability, de optimale stoploss berekenen. Hebben jullie hier wel eens gebruik van gemaakt?
    
    Kelly formula:
    
    Kelly % = W - (1-W)/R
    
    where:
    
    Kelly% = percentage of capital to be put into a single trade
    W = Historical winning percentage of a trading system
    R = Historical Average Win/Loss ratio
20. [verwijderd] 10 juli 2008 13:18

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    dct schreef:

    Iemand anders ervaring met de Soyafutures en eventueel nog dingen waar ik op moet letten. Behalve niet met 5000 bushels soyabonen opgescheept te zitten :-)
    

    Ja! geen genetisch gemanipuleerde futures he! ;)