Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Uitnodiging: Technische analyse voor gevorderden: Vooruitblik 2e kwartaal van 2012 onder ander AEX, goud, olie, en Apple

1. [verwijderd] 17 april 2012 17:39

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   ben d'r klaar mee schreef:

   [...]
   
   Nee, dat betekent dat niet alle spelers hetzelfde algemeen bekende TA model dat met zekerheid winst maakt gebruiken.
   
   Of een werkend TA model wel of niet bestaat heeft daar weinig tot niets mee te maken.
   

   En waarom zou ik (of willekeurig iemand anders) niet een systeem gebruiken waarmee ik met zekerheid winst maak?
   
   Ik zou toch wel gek zijn als ik dat niet deed?
2. [verwijderd] 17 april 2012 17:45

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   2011 was een moeilijk jaar en hebben we afgesloten met een negatief resultaat van 16,5%. Dit is ook de reden dat we nieuwe modellen hebben gemaakt. Op basis van de backtest van de huidige modellen zou 2011 met een resultaat van +75%(2009 -7%, 2010 + 69%). Onze target ligt op een gemiddelde van 30 a 40% per jaar. Wij hanteren een maximale leverage van ongeveer 6 om deze winst te realiseren.
3. ffff 17 april 2012 18:09

   auteur info

   • ffff

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 08 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 14976

     Gegeven: 18833

   •    Aantal posts: 39.182

   Quant.nl
   
   Toch klopt er iets niet in uw redenering: Eerst zegt U dat TA-strategieën een voortdurende evaluatie en aanpassing vergen. Juist op grond van het negatieve resultaat van 2011 hebben jullie nieuwe modellen gemaakt.
   
   En met die nieuwe modellen doen jullie dan weer een back-test over 2011 en die zou dan 75 procent resultaat hebben opgeleverd.
   
   Maar nu gaat U dat helaas niet toegepaste systeen in 2011 gebruiken voor 2012, terwijl U nog maar even tevoren gesteld hebt, dat strategieën een voortdurende aanpassing vergen. Wat U doet is alleen maar kijken welk systeem achteraf goed gefunctioneerd zou hebben in 2011. Daar valt geen speld tussen te krijgen.
   
   Maar...Nu gaat U dat systeem op vandaag overzetten......om wellicht over een half jaar te constateren dat er allang weer een ander model, dus niet model 2012 dat het zo goed gedaan zou hebben in 2011, toegepast moest worden.
   
   Uw hele redenering komt mij als FA-belegger heel bekend voor: ACHTERAF weet ik het allemaal wel. ACHTERAF had ik zus en zo moeten doen. Maar daar heb ik NU niets aan. Want wat ik in 2011 had moeten kopen of verkopen, zegt niets over wat ik morgen 18 april 2012 moet doen.
   
   Dus ik vind de puur theoretische onderbouwing van uw strategie zwak.
   
   Peter
4. [verwijderd] 17 april 2012 18:35

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   TA-Phoenix schreef op 17 april 2012 17:33:

   [...]
   
   Klopt niet, systeem Phoenix is veel ouder.
   
   Mvg Peerke
   

   Ja, klopt maar Phoenix heeft vele veranderingen/aanpassingen ondergaan gedurende de jaren.
5. [verwijderd] 17 april 2012 18:42

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   ffff schreef op 17 april 2012 18:09:

   Quant.nl
   
   Toch klopt er iets niet in uw redenering: Eerst zegt U dat TA-strategieën een voortdurende evaluatie en aanpassing vergen. Juist op grond van het negatieve resultaat van 2011 hebben jullie nieuwe modellen gemaakt.
   
   En met die nieuwe modellen doen jullie dan weer een back-test over 2011 en die zou dan 75 procent resultaat hebben opgeleverd.
   
   Peter
   

   Als op een gegeven moment de strategie een significant grotere drawdown laat zien dan uit je tests naar voren komt moet je soms afscheid nemen van zo'n systeem. Oftewel het systeem is uitgewerkt. Er zijn systemen die een aantal jaar meegaan (turtle soup), systemen die voor meerdere jaar meegan(Phoenix). Op een geven moment moet je voor toegeven dat een bepaald systeem niet werkt. Het zou vreemd zijn om je strategie/robot niet aan te passen als het voor langere tijd niet werkt en je resultaten buiten je (van te voren bepaalde) standaarddeviatie vallen.
6. [verwijderd] 17 april 2012 18:49

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Quantts.nl schreef op 17 april 2012 17:03:

   TA modellen werken, maar je zult er altijd aan moeten blijven sleutelen. Het is niet zo dat je de robot aanzet en een jaar later naar je resultaat gaat kijken. Wij hebben sinds maart nieuwe modellen in gebruik, maar deze strategieen worden regelmatig aangepast. Take Profits en Stoplosses worden aangepast doordat bijvoorbeeld de volatiliteit in de markt is veranderd.Geen enkel systeem gaat 10 jaar mee, de markt veranderd constant. Dit neemt niet weg dat er goede TA strategieen zijn die een behoorlijk rendement kunnen opleveren, mits je ook een goede money management hanteert. Doe je dit niet, dan loop je tijdens een grote drawdown tegen de lamp. Onze conclusie: TA systemen werken die regelmatig herzien worden.
   

   Er bestaan TA systemen die niet herzien hoeven te worden, misschien heeft dit inderdaad te maken met dat weinig traders zulke systemen toepassen. Money management en een consequent stoploss systeem dienen bij elke vorm van TA te worden toegepast, anders ga je nat met wat voor een systeem dan ook.
7. [verwijderd] 17 april 2012 18:50

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   NYC schreef op 17 april 2012 17:39:

   [...]
   
   En waarom zou ik (of willekeurig iemand anders) niet een systeem gebruiken waarmee ik met zekerheid winst maak?
   
   Ik zou toch wel gek zijn als ik dat niet deed?
   

   ff teruglezen dan zie je het antwoord.
8. [verwijderd] 17 april 2012 18:54

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   sunshine schreef op 17 april 2012 17:22:

   vandaag een nieuw tradingsstrategie getest , heet
   "Poorman 1 Daxfuture trading systeem"
   
   werkt goed, maar niet zo goed als het 3 daxfuture systeem
   
   instap is gewoon op basis van TA, de truc zit het in het managen van 1 future, resultaten zijn prima
   

   Al vele malen geprobeerd met 1 future Sunshine, mij lukt het dan niet om elke dag per saldo positief af te sluiten. Bij het 3 future systeem komt een verliesdag hoogst zelden voor. Ik ben nooit een beter systeem tegen gekomen.
9. [verwijderd] 17 april 2012 18:54

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   ffff schreef op 17 april 2012 18:09:

   Dus ik vind de puur theoretische onderbouwing van uw strategie zwak.
   

   Kan ik me wel in vinden.
   
   En wie zijn hier in de praktijk hoe verwarrend het kan zijn het juiste pad te vinden uit al die paden en dan niet vertwijfeld te worden door (eenmalige) pech.
   
   Praktisch gezien zijn backtests en statistiek niet erg bruikbaar om een winstgevend pad uit te zoeken.
   
   Kwalijk ook dat op de site het behaalde resultaat van 2011 niet wordt vermeld.
10. [verwijderd] 17 april 2012 19:09

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Bedoel je het systeem dat uitsluitend gebruik maakt van de steun en weerstandsniveau's Sunshine?
11. [verwijderd] 17 april 2012 19:36

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Xander schreef op 17 april 2012 19:09:

    Bedoel je het systeem dat uitsluitend gebruik maakt van de steun en weerstandsniveau's Sunshine?
    

    Is een belangerijk onderdeel, hoogste risico zit in het begin van de trade.
    Wanneer de trade éénmaal loopt wordt de stoploss elke keer bij gesteld om winst veilig te gestellen. Maak gebruik van de 15, 5 en 1 minuut chart.
    volume traden is een erg belangerijk onderdeel.
    winst wordt genomen op belangerijke steun en weerstand nivo's die ik bereken met de $dax en dan omreken naar de Fdax.
12. [verwijderd] 17 april 2012 19:46

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ben d'r klaar mee schreef:

    [...]
    
    ff teruglezen dan zie je het antwoord.
    

    Wat bedoel je precies? Welke posting moet ik teruglezen?
13. [verwijderd] 17 april 2012 19:50

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Quantts.nl schreef op 17 april 2012 18:35:

    [...]
    
    Ja, klopt maar Phoenix heeft vele veranderingen/aanpassingen ondergaan gedurende de jaren.
    

    Vele ?
    Noem ze eens ?
    
    Ik zal verklaren waarom !
    
    Ben wel benieuwd.
    Mvg Peerke
14. [verwijderd] 17 april 2012 19:52

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ben d'r klaar mee schreef op 17 april 2012 18:54:

    [...]
    
    Kan ik me wel in vinden.
    
    En wie zijn hier in de praktijk hoe verwarrend het kan zijn het juiste pad te vinden uit al die paden en dan niet vertwijfeld te worden door (eenmalige) pech.
    
    Praktisch gezien zijn backtests en statistiek niet erg bruikbaar om een winstgevend pad uit te zoeken.
    
    Kwalijk ook dat op de site het behaalde resultaat van 2011 niet wordt vermeld.
    

    We hebben bewust de resultaten van de site afgehaald omdat de resultaten niet meer van toepassing zijn aangezien de modellen gewijzigd zijn.
    De resultaten uit het verleden zijn als volgt:
    2008: +30.5%
    2009: +52.2%
    2010: +38.9%
    2011: -16.5%
    2012: staat op de site
    
    Maar misschien moeten we overwegen om de resultaten van de afgelopen jaren weer op de website te zetten.
15. [verwijderd] 17 april 2012 19:55

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    TA-Phoenix schreef op 17 april 2012 19:50:

    [...]
    Vele ?
    Noem ze eens ?
    
    Ik zal verklaren waarom !
    
    Ben wel benieuwd.
    Mvg Peerke
    

    Het gaat om het verhaal dat ik vertelde dat er geen enkel systeem is die 10 jaar lang werkt met exact dezelfde parameters.
16. [verwijderd] 17 april 2012 20:03

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Quantts.nl schreef op 17 april 2012 19:55:

    [...]
    
    Het gaat om het verhaal dat ik vertelde dat er geen enkel systeem is die 10 jaar lang werkt met exact dezelfde parameters.
    

    Ik vroeg je iets Quantts.nl .
    Niet erom heen draaien !!
17. [verwijderd] 17 april 2012 20:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Quantts.nl schreef op 17 april 2012 19:52:

    [...]
    
    We hebben bewust de resultaten van de site afgehaald omdat de resultaten niet meer van toepassing zijn aangezien de modellen gewijzigd zijn.
    De resultaten uit het verleden zijn als volgt:
    2008: +30.5%
    2009: +52.2%
    2010: +38.9%
    2011: -16.5%
    2012: staat op de site
    
    Maar misschien moeten we overwegen om de resultaten van de afgelopen jaren weer op de website te zetten.
    

    Maar pas sinds 2011 wordt geld van klanten beheerd. Sowieso moet je natuurlijk alle werkelijke behaalde resultaten voor klanten laten zien (welk model gebruikt wordt is niet zo heel erg relevant aangezien modelwisseling bij jullie beheerstaak hoort). En dan netto na transactie, beheers en performancefees.
    
    Via welke clausule is jullie activiteit trouwens niet vergunningsplichtig bij de AFM. Heb ook wel eens contact met hen gehad over managed futures accounts en toen werd gesteld dat die wel vergunningsplichtig waren. Just curious.
18. [verwijderd] 17 april 2012 20:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De Phoenix EA/robot is al door velen gebruikt/aangepast/geoptimaliseerd. Weet jij nog de exacte code van het eerste originele Phoenix robot?
    
    Maar u als TA aanhanger (net als wij) moet het met me eens zijn dat de modellen steeds aangepast moeten worden in de loop der tijd. Een zogenaamde walk-forward test kan nooit kwaad om zo de betere instellingen te krijgen. De basis kan hetzelfde blijven, maar de parameters worden aangepast. Of soms (zoals wij hebben gedaan) realiseren dat het huidige model niet meer werkt om vervolgens een nieuwe strategie te ontwikkelen.
19. [verwijderd] 17 april 2012 20:21

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    NYC schreef op 17 april 2012 19:46:

    [...]
    
    Wat bedoel je precies? Welke posting moet ik teruglezen?
    

    17:31h
20. [verwijderd] 17 april 2012 20:29

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik heb geleerd dat optimaliseren uit den boze is, ben er in het verre verleden hardhandig achtergekomen.
    standaard instelling werken in de regel het best.