Coldplay schreef op 8 juni 2017 12:33:
(...)
Met 1 - 6 heb ik een sluitende verklaring kunnen vinden voor de positie veranderingen in de modelportefeuilles. De analyse maakt ook duidelijk dat de rapportage cyclus van invloed is op de selectie (en samenstelling). Bij de bedrijven met een half-jaarlijkse cyclus (regulier t/m dec) levert maart geen extra financiële data op ter ondersteuning van de keuze. Hier is sprake van een informatie - lag.
Dat kan nadelig uitpakken wanneer de koers in die periode sterk toeneemt en dientengevolge het negatieve effect ervan doorweegt in de keuze.
De vraag dringt zich op of het niet correcter is om op het keuze moment de koersen te hanteren die bij de laatste verslaggevingsperiode behoren.