marique schreef:
gemiddeld vermogen (methode Marique):
4900 x 41/365 = 550,4
enz.
levert op 4142
bij 2200 winst is dat 53,1%
Volgens de eenvoudige optelmethode van JR:
500/4900 = 10,2%
enz.
opgeteld: 45,4% x 365/300 = 55,2%
volgens Peerke:
2200/5067 x365/300 = 52,8%
Conclusie: drie verschillende benaderingen en geringe verschillen.
[/quote]
Om me ook even te mengen in de discussie over dit voorbeeld:
Volgens mij is de 'methode Marique' identiek aan de methode die ik op het draadje presenteerde waar dieze hele discussie ontstond, waar ik het aantal euro-dagen uitrekende:
[quote=_hgm]
Ik denk niet dat het een goed idee is alles naar 5000 euro te converteren. De beslissing om voor sommige transacties minder in te zetten zal een wezenlijk onderdeel van je strategie zijn, (b.v. omdat je ze niet zo heel erg aantrekkelijk vond qua kans/risico verhouding), en als ze dan inderdaad systematisch minder renderen dan de transacties waar je wel zwaar inzet dan zou dat helemaal niet in je rendement doorwerken.
Ik zou gewoon het aantal 'euro-dagen' berekenen, wat je ook als grondslag voor normale rente-berekening zou gebruiken. Dus je rendement berekenen als de nettowinst (in euri) x 365 gedeeld door dat aantal euro-dagen. Dat komt precies op jouw definitie uit als alle transacties 5000 zijn, want dan is het aantal euro-dagen gewoon 5000 x (totaal aantal dagen).
Op die manier kan je de rendementsberekeningen ook gebruiken voor systemen warabij er geen duidelijke transacties zijn, b.v. waar je over de gehele periode in een bepaald fonds belegd bent, en af en toe een deel ervan verkoopt of weer bijkoopt.
Alleen kan je je nog afvragen hoe je in dat geval het aantal euro-dagen uitrekent, of je daarvoor het belang van dit fonds de hele tijd op de aankoopprijs houdt, of dat je van de daadwerkelijke koers uitgaat. Ik denk dat je van de feitelijke koers uit moet gaan. Anders zou iemand die op 1 jan een fonds koopt dat op 2 jan in waarde verdubbelt en de rest van het jaar nog 10% stijgt (en die het fonds wel het hele jaar in porto houdt) een ander rendement krijgen dan iemand die het fonds op 3 jan verkoopt, maar dezelfde dag nog spijt krijgt en het weer terugkoopt. Als je van aankoopkoers uitgaat zou die laatste persoon het belang opeens voor de dubbele waarde in het aantal euro-dagen staan, wat zijn rendement vrijwel halveert. Terwijl beide personen in wezen hetzelfde doen.